$GC004(SH204004)$ $上证指数(SH000001)$
本来没有写长文的打算。 但是今天碰到GC004这种十年一遇的奇事，我大A虽然有过亿股民，知道原因不会超过万一，又刚好今天是周五，发个贴记录一下吧。
GC004今天这种情况，属于比较少见的“空中成交”。我在4月29号刚好碰到过，当时还发帖做了记录。
当时我以157.9的价格委托，最后成交是159.8， 在[157.9，159.8]之间其实有无数的挂单在我之前，但是为什么他们都没有成交？这就要说到交易所的成交撮合算法了。 简单来说，交易所的撮合引擎优先撮合委托队列的买单卖单， 无法立即成交的，会放到挂单队列（这就是你看到的买1卖1买5卖5等），放到挂单队列的原则是大家熟知的“价格优先、同价格下时间优先”，后面成交也是这个原则。 交易所这么设计是为了兼顾公平性、高效性以及扩展性等，具体不细说了。
GC004今天的情况就是，有“人”（为什么加引号？后面说）乌龙指，以1000/1000.10价格委托了3400手买单，在极其短暂的时间内，刚好有人委托了卖单（不管价格死3.5还是3.6），都会以1000/1000.10价格成交。但是今天这3400手买单并非是一次性委托，而是分了7次，而且也不是同一时间委托的。这个“人”，如果是真的人，不会傻到连错几次（如果真有这种人，我也不知道说什么了），除非他用了拆单软件，但是这点成交量，根本不需要拆单。 更可能的是，这个“人”，是机器，是量化程序（包括前面的拆单软件），出了bug。“空中成交”不是奇事，是小概率， 乌龙指不是奇事，是小概率，不过碰到的人不知道怎么回事罢了。@今日话题 。 但是乌龙指+“空中成交”一起发作的概率之小可以称为奇事，
在我的“最后”一篇长文“网页链接”里，有个章节“科技改变交易”，国外有些人，自己拉光纤，极高频率挂单撤单，吃这种“空中成交”的差价。《货币战争5》有个章节“股市中的黑色秃鹫”也提到类似的情况。时代在发展，科技在发展，现在越来越多的机器辅助和自动量化，这次GC004的奇事不会是最后一次。