请问各位前辈，雅虎的这些个风险指标是怎么算出来的？
我用它的historical data 里面的Adj Close来验算，怎么也得不出来一样的结果。
比如说Standard Deviation，
我取过去3年的 每年Adj Close的收益率，然后算STDEV.P或者STDEV.S
结果完全不一样。
就算我用3年的每日收益率来算STDEV.P或者STDEV.S，再转为年化标准差结果还是不一样。
用36个月的每月收益率来算年化标准差也还是不一样。
实在是不明白它是怎么算的。请教给位大大帮忙看一看。
此外，ETFdb的这个screener里面显示的volatility 也很迷，我以为是20天每日收益率算出来的年化波动率，但是验算下来不是。完全搞不懂它怎么算的。
另外的，我想请问，
一般网站上放出来的风险指标，波动率之类的，
都是以那种数据颗粒度来计算的？
比如说给出 3年标准差的，基本上都是用年颗粒度的收益率数据来计算的吧？
如果3年长度的情况下，还用日颗粒度的收益率数据来计算年化标准差，是不是会反而不能正确衡量风险？比如说一个月连续小幅度下跌，月跌幅很大，日跌幅依然很小。那至少要用月收益率来计算，是吗？
那多长年度的测量 应该用 那种颗粒度的收益率数据来计算年化 有没有一定的规则呢？
多谢。多谢。多谢。