网格交易用小网高频，还是大网低频？如果波动性低，划定一个区间小网高频肯定更为高效，利润率不变，提高了资金的周转率。如果波动性高，小网高频不如大网低频。
以1万元做ETF为例。ETF买入和卖出只收取万分之1的佣金，最低0.2元，也就是2000块以上的交易比较划算。
划定波动区间20%：
步长1%，20格，一格500元，一网赚500*1%=5元。
步长2%，10格，一格1000元，一网赚1000*2%=20元。
步长4%，5格，一格2000元，一网赚2000*4%=80元。
步长5%，4格，一格2500元，一网赚2500*5%=125元。
根据个人传媒ETF网格一年数据，5%交易18次，即9网（一买一卖算一网）。步长越大，触网概率越低，按一年18次比例推算并逐级增加小网的交易次数。
步长4%，18 / 4% * 5% = 22.5，增加1.5次，假设交易24次
步长2%，18 / 2% * 5% = 45，增加5次，假设交易50次
步长1%，18 / 1% * 5% = 90，增加10次，假设交易100次
统计收益如下表所示：
可以发现步长越小，收益反而越低，会不会是假设小网增加的交易次数太少了，不妨增加部分翻两倍，分别加5.5、15、30次。统计收益如下：
小网要实现跟大网一样的收益，仅仅交易次数与步长成反比是不够的，原因有二。
第一，波动区间和总量资金一定，资金约束条件使每份交易金额减少，交易次数必须与步长平方成反比。
步长5%，2500*5%=125元，一网赚125元，交易2次。
步长1%，500*1%* 25 =125元，一网赚5元，交易2*25次。
实盘交易中，股价单向变化往往大于5%，即使是波动率很低的红利指数单向也容易超过3%，这就导致1%和5%网格的交易频率差距很难达到1：25的比例。
第二，交易摩擦成本，步长越小，每份金额越可能低于2000元，从而落入券商要求的每笔交易最低0.2元的区间，交易次数越多拉开差距越大，这是散户资金量小的劣势。
股票的交易成本更高，除了佣金要交印花税。2017-2020做 $陕西煤业(SH601225)$ 网格，波动区间25%，步长5%，累计交易66次，平均一年22次，比
$中证传媒(SZ399971)$ 多，但是交易成本是后者的10倍以上。