牛市价差看涨
【行情回顾】
9月2日，全市场期权合约成交金额12亿元，共237万张。9月认购成交金额为6.1亿元，约108万张；9月认沽成交金额为4.2亿元，约98万张。
50ETF分时图
50ETF波指分时图
周末消息面静悄悄，加征关税就这样默默的开始了，市场提前已反应过这一预期，因此无恶化就算是利好。从指数表现来看，上证50最弱，沪指直接突破了近期的整理平台，后市走强可期；创业板更是大涨2.57%创出了5月以来的新高。在权重股中国平安的引领下，50ETF平开高走，收盘涨0.82%，再次站上了5日均线。当前外围影响在减弱，在没有超预期新增变量出现之前，不应过度悲观，国内政策支撑作用开始凸显，预计股市震荡走强概率高，因此牛市价差策略继续适用。
今日行情，牛差表现优秀，中度及深度虚值认购不涨反跌，牛差策略两腿皆有收益。波动率继续维持在17-18的低位，若标的无大波动，卖方赚钱概率高，只是事件并未落定，波动率又在低位，因此建议卖方以日内交易为主，隔夜卖仓需控制好仓位。
【策略研判】
1、未来可期投顾产品策略，在持有现货的同时买入认沽期权做对冲保护。产品从3月8号运行至今，同期上证跌5.6%，产品收益14.8%。
未来可期产品净值播报
2、今日标的上涨，牛市价差策略获利，对后市行情看法不变，建议继续持有。牛市认购价差策略适用于预期标的后市温和上涨但上方有压力，涨幅有限的行情，该策略盈亏均有限，更稳健。
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