日历效应是指金融市场与日期相联系的波动。国际上关于日历效应研究最早始见于美国股市，有据可查的是1942年分析师发现了一月效应，后来在1976年Kinney等做了进一步研究。日历效应主要包括季节效应、月份效应、星期效应和假日效应。本文重点介绍假日效应。假日效应按类别划分，有传统节假日、其他重...