$二倍做多沪深300(Direxion)(CHAU)$
$富时中国3倍做多ETF(YINN)$
$富时中国3倍做空ETF(YANG)$
以后做成程序化交易的时候,可以这么做的…
从量化线到整合量化数,就是真正量的质变。比如说,各个指标相加得分80,那就给80%仓位,这样是不是感觉更科学了一些哈哈
建议不错,我考虑一下怎么弄……目前主要是因为我是视觉动物,看到各种线收缩到一起,然后不同级别共振,就会觉得惊奇
优化一下,把各个指标影响度定义一个权重数值。共振的时候肯定加起来最大,震荡市没方向时肯定加起来一般