场内1.5%溢价对于申购相当于平价,那我直接买入0溢价的etf,然后进行赎回,不就能完成套利了吗?没有这种现象产生的原因是什么?
QD基金涉及到汇率的都可能存在这种情况,但广发纳指,国泰纳指,申购使用的是实时汇率,实时汇率比中间价差1.5%+,所以这些基金的溢价高反映的就是真实的申购成本。我们看到的iopv是按中间价算的,实际上对于申购来说是虚高的,所以看似厂内价格贵1.5%+实际相对于申购是平价。
但是159501和159513这俩,它申购使用中间价,换汇又用真实价格。汇率的价差让基金净值承担了
持有嘉实纳指半年有余,开始发现跑不过其他纳指,以为是新成立的购买股票佣金和仓位不够导致的,后来发现半年跑输四五个点,然后去看了最近一周的净值,对比其他纳指,涨的时候没有其他涨得多,跌的时候比其他纳指跌的多
为什么没有美元避险基金?万一美元升值不是血亏
汇兑损失是确实存在的,不然溢价2%+早被套利党给打下来了,记得以前也有内行人跟我讲过,小于2.75%是没有套利空间,想想现在的溢价,且长期有2%+的情况存在,应该是这样,不然谁都想无风险套利的。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $纳斯达克指数ETF(SZ159501)$ $纳指ETF(SH513100)$