5/21开始
使用技术指标：60分钟KDJ指标的K。购买下季期权。
（原因：D对于期权有点迟钝，下月期权太快）
目标期权：沪深300、中证500（去除深证100，理由：交易量太小）
暂定买入10%为500元。
买入计划：
当K<20，并反向上升时，买购10%；K<10，并反向上升时买购20%；
当K>80，并反向下降时买沽10%；K>90，并反向下降时买沽20%；
理由：超买或超卖并反向时，说明趋势开始反转了。
平仓计划：
当时K<20，平全部沽；当时K>80，平全部购。
理由：期权涨跌速度太快了，平仓也必须快速，所以不设向上或向下。
止损计划：
不设止损。原因：会频繁止损。
交易详细列表
5/21 中证500沽9月4900 买1张 -480元（K>70向下）
5/23 中证500沽9月4900 平1张 +642元（K<30，但未向上，操作有问题，后续还涨）
盈亏+33.8%：共盈亏+162元
*注：期权开盘时波动率大，适合平仓，尾盘时波动率小，适合买。
5/23 中证500购9月6000 买1张 -1002元（K<20，但未向上，操作有问题，后续还跌）
6/5 14:00 中证500购9月6000 平1张 +573元（K>70并向下）
盈亏-42.8%：共盈亏-429元
5/21 沪深300沽9月3500 买1张 -519元（K>70向下）
5/22 沪深300沽9月3500 平1张 +502元（K向上）
盈亏-3.3%：共盈亏-17元
5/23 沪深300购9月3700 买1张 -1132元（K<20，但未向上，操作有问题，后续还跌）
6/5 11:23 沪深300购9月3700 平1张 +903元（K>70并向下）
盈亏-20.2%：共盈亏-229元
5/23 深证100购9月2550 买1张 -867元（K<20，但未向上，操作有问题，后续还跌）
6/5 11:23 深证100购9月2550 平1张 +682元（K>80并向下）
盈亏-21.3%：共盈亏-185元
6/5 13:00 沪深300沽9月3500 买1张 -625元（K>70并向下）
6/6 14:03 沪深300沽9月3500 平1张 +775元（K向上）
盈亏+18.9%：共盈亏+150元
6/5 14:01 中证500沽9月5000 买1张 -465元（K>70并向下）
6/7 13:03 中证500沽9月5000 平1张 +701元（K向上）
盈亏+50.8%：共盈亏+236元
6/7 13:07 中证500购9月6000 买1张 -459元（K<20并向上）
6/11 10:30 中证500购9月6000 平1张 +396元（亏损大于10%，止损）
盈亏-13.7%：共盈亏-63元
6/7 14:03 沪深300购9月3800 买1张 -518元（K<20并向下）
6/11 10:30 沪深300购9月3800 平1张 +441元（亏损>10%，止损）
盈亏-14.9%：共盈亏-77元
6/11 10:31 500ETF购9月5750 买1张 -427元（K<20并向上）
6/13 9:31 500ETF购9月5750 平1张 +401元（K<70并向下）
盈亏-6.1%：共盈亏-26元
6/11 14:53 300ETF购9月3700 买1张 -695元（K<20并向上）
6/13 10:40 300ETF购9月3700 平1张 +622元（亏损>10%，止损）
盈亏-10.5%：共盈亏-73元
6/13 14:54 300ETF购9月3700 买1张 -569元（K<20并向上）
6/18 13:57 300ETF购9月3700 平1张 +579元（移动止损）
盈亏+1.8%：共盈亏+10元
*注：建议移动止损5%
6/21 10:31 500ETF购9月5500 买1张 -553元（K<20并向上）
6/21 11:01 500ETF购9月5500 平1张 +562元（5%移动止损）
盈亏 +1.6%：共盈亏+9元
6/21 11:22 500ETF购9月5500 买1张 -535元（K<20并向上）
6/21 13:04 500ETF购9月5500 平1张 +521元（5%移动止损）
盈亏 -2.6%：共盈亏-14元
*注：不建议止损，交易太频繁，中长线操作
6/21 13:28 300ETF购9月3700 买1张 -458元（K<20并向上）
盈亏 %：共盈亏 元
6/21 13:29 500ETF购9月5500 买1张 -561元（K<20并向上）
盈亏 %：共盈亏 元
操作历史：
5/21结束
使用技术指标：60分钟KDJ指标的D。购买下月期权。
暂定买入10%为500元。
D<30买购10%，平沽10%；D<20买购20%，平沽20%；D<10买购30%，平沽30%；
D>70买沽10%，平购10%；D>80买沽20%，平购20%；D>90买沽30%，平购30%；
当D<30，涨到D>30后，平所有认沽；当D>70，跌到D<70后，平所有认购。
交易详细列表
5/13 沪深300沽6月3600 买1张 -440元（D>70）
5/13 沪深300沽6月3600 平1张 +290元（测试结束）
盈亏-34%：共盈亏-150元
5/17 中证500购6月5750 买1张 -357元（D<30）
5/17 中证500购6月5750 买2张 -626元（D<20）
5/21 中证500购6月5750 平1张 +401元（D>70）
5/21 中证500购6月5750 平2张 +716元（D向下）
盈14%：共盈利134元
5/21 中证500沽6月5250 买1张 -355元（D>70）
5/21 中证500沽6月5250 平1张 +393元（测试结束）
盈10%：共盈利38元
可考虑当D值反向时平仓，而不是等到30或70区间。因为期权的时间衰减太快了，做短线可更好地保留利润。
测试结论：60分钟D速度太慢，期权涨跌速度太快，利润容易没有，不合适。
建议：可考虑用60分钟K和下季期权。