现在最好的策略就是2.3沽和2.35够
上证指数连续6天在此处震荡,这种震荡使得个股表现的机会更加明显,主要体现在热点题材上面,指数上行空间不大,以时间换空间的方式来为短线个股提供机会,但这种窄幅震荡很难长时间维持下去,由于下降趋势线的下移,今天早盘开盘即受制于下降趋势线,明天只要指数不跌,就会突破下降趋势线,这个下降趋势并没有多么重要,重要的是趋势是否改变,这里向上攻击仍需要成交量的配合,需要权重板块发力,现在是弱势市场,仍然以防范风险为主,控制仓位在3成,上方空间有限,行情好一些能运行在春节前,行情差一些可能没多少时间
第一压力位:2570
第一支撑位:2530
期权专区
上证50目前依然属于区间震荡破位后的反抽,能否站上很关键,如果始终无法成功突破之前的箱体下沿,将继续向下寻底
今天标的50ETF小跌,期权时间又消耗了一天,这对虚值期权买方极为不利,今天认购虚值合约跌幅较大,实值认购期权的时间价值也快速衰减,虚值认沽期权只有2300的虚值一档合约出现上涨,其他虚值合约均出现下跌,1月合约还剩7个交易日,距离到期日越来越近,期权时间价值加速衰减
今天波动率仍然呈下跌态势,由于波动率处于低位,期权价格越来越便宜,标的在下周三之前如果出现大的波动,2.3元的认沽与2.35元的认购其中有一个合约翻倍的机会就比较大了,月初期权价格偏贵适合卖方,月中期权价格便宜时卖方就要适当获利了结降低仓位,对于合约价值偏小的仓位就不要持有到期了,这其中充满了变数,大头都吃到了,就不要等着几十块的期权归零了,现在波动率偏低,卖方是有一定风险性的,市场在这里虽然不会出现太大的上涨,但是期权买方需要的是一两天的上涨或下跌,如果到持续的震荡,也会很快消耗时间价值,也只有没有时间价值的实值期权能经得住震荡,
上证50在去年下半年横盘为主,而上证指数却走出了下跌走势,后期如果上证指数继续下跌,上证50很大概率会走下跌行情,这个行情还要根据上证指数的走势去择时,现在耐心等待
仿真交易
标的窄幅震荡,没有方向,波动率处于低位,把仓位都降下来,等待市场的动向在操作
上周买入的认沽期权一直都没有遇到下跌,今天指数出现调整,就先平仓,明天少量做个双买1档虚值合约
卖出的购1月2350和2400都获利了结了,期权价格便宜,提前平仓,如果出现上涨在择机卖出2月的行权价高一些的合约
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