最近玩 vn.py 有点high过头了，各种回测play。都差点忘了我本来只是想弄一个模拟的交易数据来计算风险评估的。先是用 Donchian Channel 突破做了IF主力连续合约的10分钟K线，又是折腾螺纹钢rb1701。后来发现，分钟线的收益，还不如日线……现在又开始倒腾日线。
真正的把书上的东西，写成一个策略的时候，会发现非常多的细节需要处理。这次聊聊写一个单品种的 Donchian Channel 突破策略（以下简称DC）。效果如果好的话，可以公开一下源码。
首先就是合约的问题。商品期货合约一年一换，比如rb1701，是当年1月16日切换的，其历史数据，在1月15日以前，是rb1601的数据。所以可以看到很多交割日后，K线显示大幅跳开，其实是新合约上市了。
也就是说，如果回测单一合约，最多也只有一年周期的数据。
或者可以考虑主力连续合约，不过依然难以避免主力合约更换时，大幅跳开的问题。
最终考虑的结果，还是只采用单一合约。由于只是单品种的策略，所以可以通过回测大量的品种的所有月份合约来回测。
先贴一段直接把日线数据套在分钟线上的DC策略，看一下结果：
开始载入数据
载入初始数据完成，数据量：15
载入回测数据日期: 2016-02-14 00:00:00 - None
载入回测数据完成，数据量：149
数据回放结束
计算回测结果
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第一笔交易： 2016-02-29 00:00:00
最后一笔交易： 2016-05-05 00:00:00
总交易次数： 5.0
总盈亏： 12,330.0
最大回撤: -900.0
平均每笔盈利： 2,466.0
平均每笔滑点： 32.0
平均每笔佣金： 0.0
胜率 80.0%
平均每笔盈利 3,307.5
平均每笔亏损 -900.0
盈亏比： 3.67
历史成交：
2016/02/15 多头入场
2016/02/15 开 多 1 仓 加仓位置 1873.0 - 1886.38 - 1899.76 - 1913.14 止损: 1819.47959184
2016/02/22 加 多 1927 1886.38
2016/02/22 加 多 1927 1899.76
2016/02/22 加 多 1927 1913.14
2016/02/22 加 多 4 止损:1873.78306861
2016/02/26 多 离场 亏损突破
2016/02/26 平 多 4 仓 1898
2016/03/01 多头入场
2016/03/01 开 多 1 仓 加仓位置 1950.0 - 1964.1 - 1978.21 - 1992.31 止损: 1893.58269163
2016/03/02 加 多 1990 1964.1
2016/03/02 加 多 1990 1978.21
2016/03/02 加 多 3 止损:1918.75535651
2016/03/03 加 多 1993 1991.56
2016/03/03 加 多 4 止损:1909.34425962
2016/05/04 多 离场 盈利突破
2016/05/04 平 多 4 仓 2295
2016/05/10 冷却中, 不开仓 cd: 1系统2 开仓 空 : 1785
2016/05/10 开 空 1 仓 加仓位置 2078.0 - 2028.73 - 1979.46 - 1930.19 止损: 2275.078102
2016/06/06 空 离场 盈利突破2034 2029 2275.078102
2016/06/06 冷却中 ...
2016/06/27 多头入场
2016/06/27 冷却中, 不开仓 cd: 1系统2 开仓 多 : 2683
2016/06/27 开 多 1 仓 加仓位置 2207.0 - 2237.45 - 2267.89 - 2298.34 止损: 2085.21952981
2016/07/19 多 离场 盈利突破
2016/07/19 冷却中 ...
2016/08/08 多头入场
2016/08/08 冷却中, 不开仓 cd: 1系统2 开仓 多 : 2683
2016/08/08 开 多 1 仓 加仓位置 2536.0 - 2578.56 - 2621.11 - 2663.67 止损: 2365.77156706
2016/08/30 多 离场 盈利突破
2016/08/30 冷却中 ...
2016/09/07 冷却中, 不开仓 cd: 1系统2 开仓 空 : 1878
2016/09/07 开 空 1 仓 加仓位置 2334.0 - 2298.29 - 2262.59 - 2226.88 止损: 2476.82675054
似乎跟想象中的有点不一样？并没有出现频繁开仓然后亏成狗，反而只有寥寥的几次开仓就获得相当高的收益。很简单，为了不让自己受到打击，所以我特地选择了今天单边行情走势最好看的螺纹钢rb1701来回测。
至于上面 冷却中 ，这是应用到了海龟中突破信号有效性判定，如果前一次是盈利性突破，那么下一次突破信号视为无效，为了方便代码的定义，此时我会设为技能冷却中。这样的话，数据信号行是假装开仓了，实际上并没有开仓。
根据海龟交易法则中头寸规模的设定，一个头寸的大小跟其波动性ATR有关。同时，不同品种的合约，其一手的价值也差距很大。对于资金量很小的人来说，很难去调整头寸规模了。
举个栗子
螺纹钢rb，刚开始做期货大都会推荐使用这个试手，波动大，够活跃。以最近的主力合约 rb1701 为例，其10分钟K线的范围，在 7 ~ 15 之间，平均值大概是12。那么可以计算得出，一个头寸如果最小是1手螺纹钢，那么对应需要总资金
总资金∗风险投入=2ATR∗头寸大小∗合约大小
风险投入，书上取 2%，螺纹钢合约大小是1手10吨，那么
总资金=12∗2∗1∗10/0.02
相当于，你用螺纹钢来做10分钟K线的海龟策略，那么最少要准备12k的资金。这也就意味着，如果你资金在10万以下，开仓的范围也仅在8手以内。
反过来，如果想通过分散品种来平摊风险，那么类似于螺纹钢这个价值的品种，可以同时开仓8个品种。可以打打分摊风险。如果是日线的rb1701，其ATR为 60 ~90。按平均75来算的话，10万资金勉强能开2个品种。就问你满仓2个品种，你怕不怕？
所以日线还是等有钱之后再说吧。
先来看看螺纹钢主力连续合约，也不知道从哪里下来的数据，不用在意这些细节。
本金10w，单品种回撤真不是一般的爽。不过我忘记加上动态头寸了，再加上：
不过还只是针对ATR来调整头寸，但是整个收益曲线的波动却莫名地，增加了……
心塞
没关系，还没考虑整体权益来计动态调整。再加入整体权益来动态调整：
似乎逻辑有点问题。但是我又找不出什么原因。之前回测都是在使用主力连续合约，合约换季时可能会存在很大的跳空。所以我决定花点时间弄个rb1610的合约分钟线来回测。
然后就弄好了。
呵呵
再来一遍，无动态头寸：
```
初始资金： 12000
第一笔交易： 2015-10-26 21:20:00
最后一笔交易： 2016-09-20 09:30:00
总交易次数： 346.0
总盈亏： 29,297.53
最大回撤: -24%
平均每笔盈利： 84.67
平均每笔滑点： 24.62
平均每笔佣金： 1.54
胜率 41.04%
平均每笔盈利 385.5
平均每笔亏损 -183.55
盈亏比： 2.1
```
根据 ATR 动态调整头寸：
初始资金: 100000
第一笔交易： 2015-10-26 21:20:00
最后一笔交易： 2016-09-20 09:30:00
总交易次数： 346.0
总盈亏： 481,027.36
最大回撤: -43%
平均每笔盈利： 1,390.25
平均每笔滑点： 525.78
平均每笔佣金： 30.3
胜率 41.04%
平均每笔盈利 6,484.51
平均每笔亏损 -2,645.95
盈亏比： 2.45
趋势投资常见的资金曲线形态比较明显了，因频繁开仓而损耗的缓慢亏损，然后碰到一波行情猛拉一波收益。我感觉1个亿的小目标近在咫尺了！
最后是根据总权益+ATR来调整：
然后就爆仓了……
捂脸
特么头寸控制这么严格为毛会爆仓啊喂？！
检查了一下，发现是头寸和ATR之间的问题。原版海龟的ATR是基于日线的，而对于10分钟线，偶尔会出现很长时间没有成交，或者真的内心毫无波动的一天。此时的ATR会低至1。这样算下来，这样算出来的头寸规模，几乎就是满杠杆了……怪不得会爆仓。
在海龟里面，N指标就等于是 ATR，这里我决定擅自加入一个限制，如果ATR过低，N起码不低于6个价差。为什么是6呢？因为这样才66666。
初始资金： 100000
第一笔交易： 2015-10-27 10:40:00
最后一笔交易： 2016-09-20 09:30:00
总交易次数： 335.0
总盈亏： 1,462,711.22
最大回撤: -56.2%
平均每笔盈利： 4,366.3
平均每笔滑点： 1,722.63
平均每笔佣金： 115.55
胜率 42.69%
平均每笔盈利 30,329.5
平均每笔亏损 -15,491.7
盈亏比： 1.96
一年10倍，我觉得我的小目标可以定为1.1个亿了。
话说本来想要分析风险的？没有动态调仓的时候，数据体现的是出入场信号的质量。胜率41.04%，盈亏比2.1，还凑合。最大回撤24%，这个看起来是非常高了。海龟上说，实盘中要做好准备，实盘中的回撤可能会是历史回测中的2倍，意味着实盘可能会达到50%以上。使用动态头寸之后，就可以看总盈亏和最大回撤了。从总盈亏来看，一年盈利达到1400%，同时回撤也很惊人地达到56.2%，已经超出无动态头寸的24%的两倍了。
总而言之，对于单品种来说，海龟的回撤和收益都是杠杠的。接下来的通过分散品种来分散风险的机制，就显得非常重要了。理论上，分散品种可以稍微平滑一下收益曲线，同时也有可能因为共振，导致更加陡峭的回撤和收益。
这次，就酱。
2016年9月21日 星期三
对角懵逼
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