一个简单的4小时动量择时法

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“二八模型是蛮好的,但是一周才调仓一次速度也太慢,至于你玩得1分钟海龟,又太快还需要盯盘,我们上班的白领伤不起啊,有更好的法子跟踪您推荐的500ETF么”,有读者在后台如此给我留言。

读者的这个留言,应该反应了很多白领股民的需求,他们需要的是频率不高不低而且时间固定不需要时时刻刻盯盘的择时工具。

好吧,那我就给一个思路:4小时绝对动量择时大法。

4小时涨跌定多空

如果你是老读者,对于动量二字应该不陌生了。所谓动量者,其实就是基于价格的追涨杀跌,上涨时持仓,下跌时离场。

之前介绍过的二八模型,就是一个在沪深300指数和中证500指数利用动量模型进行轮动的模型——根据这个模型,你应当在7月31日收盘时买入500ETF(510500),那么过去两周就已经11.66%赚好了。

不过,二八模型是动量中的“相对动量”大法,也就是一定周期中在多个品种中选择最强势的那个持有,同时其比较周期是比较长的4周。

而这次要说的4小时绝对动量择时大法。所谓绝对动量,就是自己与自己的历史价格比较,而非像相对动量这样与其他品种对比。至于4小时,则是比较周期。

好了,接下来我们就说这个择时大法的操作方式,其实超级简单:

每个交易小时结束时,将小时收盘价与4小时前的小时收盘价相比,如果是上涨或平盘的,就继续持仓;如果是下跌的,就空仓或者转至交易型货币基金。

还是以近期最爱的品种500ETF(510500)为例吧,8月13日下午3点其收盘价是8.592元,高于4个小时之前也就是8点12日下午8.386元,所以就应该做多——由于之前我们处于空仓状态,所以就要买入500ETF(510500)。

至于做空,则是反过来,如果低于4个小时前小时收盘价的话,那么就要空仓。

微跌的一个半月赚到30%

4小时绝对动量择时大法好用么?

且让我们用过去一段时间的历史数据来回测一下。

我挑选的是6月29日至8月14日的这差不多一个半月。之所以挑选这个时段,主要是500ETF(510500)本身在这个时段差不多是有波幅而无升幅,一个半月下来反而价格是微跌3.4%的,这时候就能更直观体现择时系统的效果了。

下图是我回测后的走势图,可以很明显的看出简单持有(绿线)和择时(红线)差别还是很大的——利用这个4小时绝对动量择时法,1个半月的收益是29.9%,将近30%了——相比简单持有亏3.4%可就要好太多了。


可别觉得择时的效果仅仅是来自于7月初规避了A股暴跌的行情而已,事实上在曲折的反弹过程中,4小时绝对动量择时法依然为我们产生超额收益的。最明显的例子就是持有曲线相比7月24日几乎是走平的,而则是曲线相比7月24日却是有显著的升幅,这就是择时的效果。

不用傻傻手算,多空清楚告诉你

4小时绝对动量择时大法是个好东西。不过此前和读者沟通二八模型时,我知道不少读者每每在如何计算4周涨幅问题上模糊,或者觉得计算太过复杂。

没事儿,4小时绝对动量择时法,我们可以直接利用行情软件的提示,一目了然。

诸位只需要在通达信行情系统的菜单中选择功能--公式系统--公式管理器,然后选择专家系统公式并新建。

然后随便起个名(比如就叫“绝对动量”),然后输入以下代码并确认。

{多头买入(买开)} ENTERLONG:C>=REF(C,4) ;

{多头卖出(卖平)} EXITLONG: C<REF(C,4);

随后,在你需要观察的K线图上右键选择系统指示--专家系统指示,并选择刚刚输入的绝对动量,即可获得实时提示。

下图就是500ETF(510500)小时图叠加4小时绝对动量择时法后的走势图,红色箭头代表做多,绿色箭头代表空仓。从图表我们可以看到,这个简单的多空择时方法,不仅在7月暴跌中可以绝大多数时候置身场外,而且在随后的反弹中,也可以躲过两波显著的下跌(图中蓝圈标记处)。


对于上班较忙的白领,只需要设置个闹钟,每天在10点29分、11点29分、1点59分和2点59分四个时段看下K线图,就大体可以知晓是要做多还是空仓,可算是相当简单明了的。

全部讨论

2015-08-17 23:18

@张翼轸
策略有漏洞吧。每天择时4次,有可能会出现要求T+0的情况

2015-09-05 14:05

摩擦估计大的出奇

2015-08-18 21:33

2015-08-18 00:54

每个交易小时结束时,将小时收盘价与4小时前的小时收盘价相比,如果是上涨或平盘的,就继续持仓;如果是下跌的,就空仓或者转至交易型货币基金。

对于上班较忙的白领,只需要设置个闹钟,每天在10点29分、11点29分、1点59分和2点59分四个时段看下K线图,就大体可以知晓是要做多还是空仓,可算是相当简单明了的。

2015-08-17 23:03

张大师你参加新概念作文时我就是你粉丝啦

02-15 18:06

2023-06-07 08:21

学习

2021-09-29 22:59

4小时动量模型

2018-02-10 11:09

再翻出老帖看看,因为昨天突然发现有510900这样的可以T+0的交易标的。这样就可以避免留意中的,如果遇到当天要卖,可是卖不出的尴尬局面了。

2017-08-23 08:54

以后我成了你的粉