上周五，看着食品分级溢价率飙高至4.5%左右，很是激动，抛售再申购一天就轻松4.5%到手，多么畅快的事情。所以整个周末都在等在这周一的到来。
按照我的“指数加强型”套利策略，应该选择在2点55分把A级+B级全部抛售，然后立刻去申购新的份额，如此可以将分级基金当日净值波动的风险缩减到区区5分钟左右，确保高效的将溢价套到。
然而，我在周一的操作中就破例了，改为开盘价就抛出，理由是两点：
1.周一单位事务繁忙，必然是没法在2点55分完成操作的。所以就选择提早操作。
2.七连阳后，对市场走势不乐观，担心市场高开低走，所以选择开盘就抛。
很可惜，这是一个错误到极点的选择。
我的食品A级+B级分别是1.017元和1.127元抛售的，相当于母基金1.072元抛售。
结果呢，食品A虽然疲弱，但至少也是1.03元收盘，而食品B更是涨停以1.221元收盘，两者都低的一塌糊涂。
刚刚看了下食品母基金的净值，周一是1.0517元，相当于我仅实现了2%的套利，而且错过了当天食品分级2.5%的净值涨幅——如果我采用2点55分套利策略，那么至少要多赚5%。
反思再三，周一的操作犯了两个错：
一，不遵守纪律
既然早就决定2点55分是套利好时机，就不该盲目修改决策，改成freestyle。当然，必须说这与资金有限，3天才能做一轮套利有关，总是怕高溢价稍纵即逝。
未来增加资金，可以3天做2轮三分之一仓套利，甚至每天做一次三分之一仓套利，那么心理压力会小很多。
二，随意抛售也没选准好时机
早上看着食品B不断上攻，就在和“ETF和分级圈(微信公众号：etfhefenji)”的圈主讨论，圈主告诉我一个抛售的时点选择规律：
机构做套利，会选择开盘后一路抛售，所以一般最低点就是开盘时，然后会一路拉升，到11点左右多半会有一波拉升。
圈主还举了个例子，说周一资源B的走势就是整个过程的最佳例证。
我调出K线图一看，果然如此，庞大的抛压让资源B跌停开盘，然后一路飙升最多涨超过7%，要是能抓住这波就能赚17%以上，真是暴利啊。
我回看了下食品B近期的走势，规律类似，绝大多数时间会在11点到11点15分左右出现一个高点。
可见，即使我要随便抛食品B，也该在11点左右才抛售，那至少也是上涨6%以上了。
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