两只分级基金B份额靠近低折了~~
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$银华鑫瑞(SZ150060)$ $资源B(SZ150101)$ 都靠近低折算价了,数学好的同学可以研究下若触发折算时$银华金瑞(SZ150059)$ $资源A(SZ150100)$ 及其母基金的套利机会。
银华(节选自基金招募书第十八章基金折算网页链接)
当银华鑫瑞份额净值达到 0.250 元后,银华金瑞份额、银华鑫瑞份额、银华资源份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。
1)银华鑫瑞份额
份额折算原则:
份额折算前银华鑫瑞份额的资产净值与份额折算后银华鑫瑞份额的资产净值相等
2)银华金瑞份额
份额折算原则:
①份额折算前后银华金瑞份额与银华鑫瑞份额的份额数始终保持 4:6 配比;
②份额折算前银华金瑞份额的资产净值与份额折算后银华金瑞份额的资产净值及新增场内银华资源份额的资产净值之和相等;
③份额折算前银华金瑞份额的持有人在份额折算后将持有银华金瑞份额与新增场内银华资源份额。
3)银华资源份额:
份额折算原则:
份额折算前银华资源份额的资产净值与份额折算后银华资源份额的资产净值相等。
例三、某三位投资人分别持有银华资源份额、银华金瑞份额、银华鑫瑞份额各10,000份,在本基金的不定期份额折算日,三类份额的折算比例如下表所示,折算后,银华资源份额、银华金瑞份额、银华鑫瑞份额三类基金份额净值均调整为1.000元。
折算前基
折算比例 折算后基金份额
金份额
银华资源份额 0.561200000 10,000 份 5612 份银华资源份额
持有银华金瑞份额的折算比例:0.234000000 2340 份银华金瑞份额
银华金瑞份额 10,000 份
新增银华资源份额的折算比例 0.818000000 +8180 份银华资源份额
银华鑫瑞份额 0.234000000 10,000 份 2340 份银华鑫瑞份额
鹏华资源(节选自招募书十七章基金份额的折算网页链接
(2)鹏华资源 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元
设在本基金的不定期份额折算日,鹏华资源份额的基金份额净值、鹏华资源 A 份额与鹏华资源 B 份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,鹏华资源份额的基金份额净值、鹏华资源 A 份额、鹏华资源 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元,则各持有鹏华资源份额、鹏华资源 A 份额、鹏华资源 B 份额 10,000 份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:
折算前 折算后
份额净值/ 份额净值/
份额数 份额数
份额参考净值 份额参考净值
鹏华资源份额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏华资源份额
更新的招募说明书
2,060 份鹏华资源 A 份额+
鹏华资源 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元
8,220 份鹏华资源份额
鹏华资源 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华资源 B 份额
简单点说:若能折算,找价买A。