昨天是A股ETF期权的到期日，这个月大盘基本上一直在跌，期权账户一度跌破盈亏线，回撤严重。究其原因，主要是原本中性的组合，因为指数的连续下跌，不断加仓博反弹（卖put和买call），导致策略越来越偏多头，在单边下行的行情下，过重的多头使得亏损速度越来越快，严重偏离最初的中性策略。全部讨论苏老邪2023-12-29 09:38期权组合的Delta总值接近0苏老邪2023-12-29 06:39就是不看大涨或大跌，赌震荡
期权组合的Delta总值接近0
就是不看大涨或大跌，赌震荡