摘录自 Andrew Aziz 《Advanced Techniques in Day Trading》
在本章中，我将介绍我的一些策略，基于三个要素。(1) 价格行为，(2)技术指标，(3)蜡烛图和图表形态。同 时学习和练习这三个要素是很重要的。虽然有些策略只需 要技术指标(如移动平均线和VWAP)，但为了成为一个 成功的日间交易商，对价格行为和图表形态的理解也很有 帮助。这种理解，特别是对价格行为的理解，只有通过实 践和经验才能得到。
每个交易员都需要自己的策略和优势。你需要在市场上找 到你觉得舒服的地方。我专注于这些特定的策略，因为这 些是对我有用的。
在我的交易生涯中，我逐渐认识到，最好的设置是我将在 本章中解释的策略。从理论上讲，它们很简单，但很难掌 握，需要大量的练习。这些交易策略发出信号的频率相对 较低，并允许你在安静的时候进入市场，就像专业人士那 样。
请记住，我的交易哲学是，你必须只掌握一些可靠 的设置，才能持续盈利。事实上，拥有一个简单的交易方 法将有助于减少混乱和压力，使你能更专注于交易的心理 层面。这也是区分赢家和输家的原因。
策略1:堕落的天使 Fallen Angel
我对低流通股使用的强大策略之一是所谓的 "堕落的天使"。天使是一种低流通量的股票(通常低于20 00万股)，由于重要的基本面消息而大幅上涨。该股将在 盘前进行大量交易，在开盘前往往超过一百万股。对于低 流通股，特别是对于这一策略，交易量是关键。如果该股 没有太多的交易量，不管它有多大的涨幅，或者浮盈到底 是多少，你都应该远离它。低成交量、低流通的股票会受 到 "抽水和倾倒 "或操纵的影响，交易它们往往会导致严重的损失。
天使(我们的低流通股票)通常开盘较高，并迅速创下当 天的新高，但随后将大量抛售。开盘时的第一次上扬往往 是看涨交易者的陷阱，随后是大规模的抛售，原因是隔夜 交易者或卖空者的大量获利，或者两者都有。当 "天使 "抛售时，它完全有权利下跌，然而，如果它守住一个支 撑点，它通常会回升到VWAP和当天的前高点之上。这通 常是你想抓住它的时候。
总结一下这种模式:当市场开盘时，股票会创下当天的新 高，但会迅速抛售。你还不想跳入交易，直到它在一个交 易水平附近盘整，如盘前的低点，或日线或5分钟图上的 移动平均线。一旦股价以巨大的成交量回升，这就是你进 行多头交易的地方。进场信号是在盘整后看到一个新的1 分钟或5分钟的高点，而且具有巨大的成交量。你必须记 住，上升过程中的成交量需要明显高于之前的蜡烛。
为了说明这一策略，让我们回顾一下我在2017年12月14日 的Gappers观察名单，如图6.1所示。
图6.1 - 2017年12月14日的Gappers观察名单(底部)和显示SMIT盘前活动的5分钟图表(顶部)。
正如你所看到的，Schmitt Industries, Inc.(股票代码:SMIT)已经跳空上涨了几乎70%，盘前交易量很大。从观察名单上也可以看到，到上 午9点，已经有近70万股的交易。你也可以看到SMIT是一只低流通股，流通股只有270万股。为了方便你的阅 读，我还在图6.1中包括了SMIT的5分钟图表，显示其 盘前活动。
图6.2 - SMIT的5分钟和1分钟图表显示潜在的进入、退出和止损水平。
正如你在图6.2中看到的，在开盘时SMIT迅速走高至4.36 美元，但随后同样迅速抛售至VWAP以下，至3.7美元左右 ，并在该水平保持了约30分钟。上午10点后，SMIT创下 了5分钟和1分钟的新高(与之前的蜡烛图相比)，成交量 很大，并向VWAP移动。它向当时的日高4.36美元推进， 最终向盘前的高点4.48美元推进。一个很好的入市时机是 在上午10点05分左右，在3.8美元左右，当时SMIT在9 号和20号EMA上方创出1分钟高点，止损在3.7美元以下( 全部显示在图6.2)。如上所述，盈利目标可能是4美元左 右的VWAP，当时的日高4.36美元，以及盘前的高点4.48 美元。
如你所知，我是言出必行的!我自己在那天根据这个策略 交易了SMIT，赚了883美元，从图6.3可以看出。我还交易 了其他一些与此策略无关的股票。（后面的例子基本上有收益表，就省略这部分内容不贴在雪球了）
图6.4 - GNCA的5分钟和1分钟图表显示了潜在的进入、退出和止 损水平。
另一个例子，Genocea Biosciences, Inc.(股票代码:GNCA)在2017年7月21日星期五令人惊讶 的良好收益之后。当7月24日星期一开市时，GNCA迅速上涨到5.70美元，但随后又迅速向5.30美元抛售，并在该 水平附近盘整。有趣的是，从图6.4可以看出，我5分钟图 上的50SMA和1分钟图上的200SMA也都在5.30美元附近。 在5分钟图和1分钟图上都有两条重要的移动平均线，使得 这个水平更加牢固。GNCA在5.40美元到5.30美元之间盘 整，直到上午9点47分创下1分钟新高，成交量大到当时的 日高5.70美元和盘前高点5.75美元。在测试了5.75美元左右 的盘前高点后，它又向当天的低点抛售。
一个好的入市时机应该是在5.40美元左右，止损在5.30美 元以下，盈利目标是5.70美元和5.75美元。
图6.5 - 2017年7月24日我在5分钟图上对GNCA的实时交易截图， 显示我的进场和出场。
我自己也做了那笔交易，但我不能很好地进入。我在5.55 美元左右进场，在5.60美元时增加了一些，然后向卖出。 5.75美元，只有325美元的利润，如图6.5所示，还有我的 入场和出场。这些交易发生得非常快，获得一个优秀的进 场和适当的出场可能非常困难。
第二天在GNCA上也出现了类似的交易行为。图6.6，我在 2017年7月25日的热门名单，显示GNCA仍然是纳斯达克 最活跃和涨幅最高的股票之一。
图6.7 - 2017年7月25日，GNCA的5分钟和1分钟图表显示了潜在 的进入、退出和止损水平。
正如你将在图6.7中看到的，当市场在9:30开盘时 2017年7月25日上午，GNCA迅速上涨，并创下当天的高 点6.55美元，但随后迅速向6.20美元卖出，并在该水平盘 整。同样，和前一天一样，我5分钟图表上的50SMA也在 这个盘整区域附近移动，这次是在6.20美元。GNCA在6.2 0至6.30美元之间盘整，直到它在1分钟内创下新高，即上午9点43分，向当时的日高6.55美元和盘前高点6.69美元进 发。GNCA实际上已经升至高于 6.79美元，然后向当天的低点抛售。
一个好的入市时机是在6.35美元左右，止损在6.30美元以 下，盈利目标是6.55美元和6.69美元。
图6.8 - 2017年7月24日DRYS的5分钟和1分钟图表，显示潜在的进 入、退出和止损水平。
堕落天使策略的另一个例子是DryShips Inc.(股票代码:DRYS)，在其一比七的反向股票分割后， 经历了另一个疯狂的交易日。当市场在2017年7月24日上 午9:30开盘时，DRYS迅速上升到2.75美元，但随后迅速抛 售到 2.35美元，并在该水平附近盘整。从图6.8可以看出，同样 ，我5分钟图上的50SMA和1分钟图上的200SMA也都在这 个2.35美元的水平附近。如前所述，在5分钟图和1分钟图 上都有两条重要的移动平均线，使得该水平更加牢固。DRYS在2.45美元到2.30美元之间盘整，直到上午9点57分创 下5分钟新高，成交量很大，向当时的日高2.75美元和盘前 高点2.84美元进发。在测试了盘前高点之后，它向着测试 昨天的高点2.95美元前进，然后又卖回了VWAP以下。
一个好的入市时机是在2.45美元左右，止损在2.30美元以 下，盈利目标是2.75美元、2.84美元和2.95美元。
图6.9 - 2017年7月27日CAPR的5分钟和1分钟图表，显示潜在的 进入、退出和止损水平。
堕落天使策略的另一个例子可以在Capricor Therapeutics Inc.(股票代码:CAPR)，如图6.9所示，2017年7月27日。 当市场在上午9:30开盘时，CAPR迅速上升到1.56美元，但 随后在1.30至1.35美元左右的盘前低点迅速抛售，并在该 水平附近盘整。盘整之后，它在9:45创下了5分钟的新高 ，以及1分钟的新高。 上午的交易量很大，向当天的高点迈进。 1.56美元和盘前的高点1.63美元。在测试了盘前高点后， 在上午10:05左右卖回了VWAP以下。
一个好的入市点应该是在1.40美元左右，止损在1.30美元 以下，盈利目标是1.56美元和1.63美元(风险/回报比约为 2)。
总结一下这个策略。
1. 天使是一种低浮动的股票，在盘前以大成交量 跳空。
2. 在开市时，我们的 "天使 "创下了 当天的新高，但很快就被抛售了。你还 不想跳入交易，直到它在一个重要的交易水平 附近盘整，比如盘前的低点，或者你日线或5分 钟图上的移动平均线。这就是我们的天使将跌 到的地方。
3. 一旦股票以巨大的成交量回升，这就是你做多 的地方。进场信号是在盘整后看到一个新的1分 钟或5分钟的高点，而且具有巨大的成交量。你 必须记住，上升过程中的成交量需要明显高于 之前的蜡烛图。
4. 止损在盘整期以下。
5. 盈利目标可以是(1)VWAP，(2)当时的日高 ，(3)盘前的高点，(4)附近的任何其他重 要水平，如Y高或Y低。
6. 如果你没有看到明显的支撑位和盘整，就不要 交易该股票。
7. 如果你看到一个突破，但它没有强劲的成交量 ，不要交易该股。
堕落天使通常是一种难以交易的策略，特别是由于它很难 控制风险。在上面的例子中你会看到，大多数的下跌都是 急剧的，如果你不能迅速从亏损的交易中脱身，你可能会 陷入一个非常糟糕的境地，被迫接受严重的损失。请记住 ，这些股票经常大幅跳空上涨，并可能在白天失去大部分 缺口，所以白天持有它们可能不是一个好主意，尤其是在 白天成交量下降的情况下。我建议在实盘交易之前，先在 模拟器上交易这个策略一段时间。当你进行实盘交易时， 确保采取小规模。我知道，对一只1美元的股票采取10,000 股是很容易的，但请记住，1美元的股票每上涨和下跌1美 分，就相当于你的仓位有1%的波动。对于低于10美元的 低浮动股票，我通常采取4,000股。