这单是个糊涂账了。大约是在0316之前下的单。具体哪天查起来比较困难,因为当时没有立即记录。
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区别在于,这单是中线,那单是短线。
这两单当时没有准备记录的,后来短线的补了离场记录。
中线的这单一直没有记录。
这几天开始平仓中线的单子了,所以想要记录下,就是记录下平仓位置。
有4部分。
1- 正股,100股。
2- UVXY 期权对,4月到期。x2
3- UVXY 期权对,5月到期。x3
4- VIXY 期权对,6月到期。x3
成本。
2- UVXY 期权对,4月到期。x2
3- UVXY 期权对,5月到期。x3
4- VIXY 期权对,6月到期。x3
======= 2022-04-18 周一,平仓2手。
原因。
1- 入场时的计划。到了准备离场的时刻。
2- 猜不到接下来的日线趋势,所以想直接分散离场。
简单点按照时间排布。
比如,有5手要离场,那就周一到周五,每天开盘时刻平仓1手。
======= 2022-04-19 周二,平仓1手。
====== 2022-04-20 周三,平仓2手。
====== 2022-04-21 周四,平仓1手
平仓时方向错了,错误的用来short方向。然后纠正了。
====== 2022-04-22,UVXY 的时间损耗费用
观察,0404 到 0420的11个交易日,时间损耗费用是很高的。
VIX。0404收盘,18.57,0420收盘,20.32。变化,9.25%。
UVXY。0404收盘,11.78,0420收盘,11.70。变化,0%。
UVXY - VIX = -10%。
11个交易日,相当于每个交易日损耗费用是-1%。
这是粗略估计,实际上,这里跨越了2个周末4天,这4天也是有时间损耗费用的。
如果是环境平静时期,UVXY的时间损耗费用 / 每月 = 10%-20%
====== 2022-05-02 剩下3手,过山车
1- 期间,VIX 33 -> 20 -> 33。
这三手由盈利800到亏损250。
locate VIX = 20时的决策,当时离场 > HOLD。
2- 组合是PUT PAIR+消杠杆费用。
locate 入场时的决策,单独PUT > PUT PAIR。
====== 2022-05-18,周三,全清