====== 0309 入场
短线,0311开奖。赌 $恐慌指数做多-iPath(VXX)$ < 28的。
有两单。
1- 做空价外,起始位置是27。这单有点曲折,开始是想做空5手。然后动摇了,改为了1手。
为什么动摇了,心生恐惧。可能是担心仓位太大了。
事后看,似乎那个时候是接近完美的入场时机。
不过也不觉得动摇改低仓位有错,因为决策模型有问题,所以判断的概率不够,概率不够必然减仓。这是符合纪律的。
需要改进的是模型,而不是减仓这个操作。比如,去加强下统计,加强下作战计划什么的。
2- 做空价外。就是赌 VXX < 28。小仓位。
这单整体是做多SPX,大体思路和这之前的几单没有啥区别。就是把之前的思路,繁殖了一下。
题材和业绩。跳过。
趋势,大体类似之前。稍微更新下。
0309 原油,日线周期出现 BT点。
大体是(原油,黄金)是上行组,(SPX)是下行组。原油见顶 = SPX 见底。是这么想的。
0309 SPY,日线跳空高开。像是BT点,严格说也不是,因为还有没有构成3日转折。
大体就是这个时候,觉得可能是日线的B点是0308,所以想加大仓位去做多SPX。
====== 结果。
第一单盈亏,171。5手里面4手是当日零盈亏平的,留的1手是手动买入了100正股x25.2,然后自动行权卖出那100股。最后周五VXX是收在26附近,这里看提前平是盈利加成的。
第二弹盈亏,95。
总盈亏,266。操作自评3分。因为就是繁殖之前的做多SPX思路,所以没啥点评的。
这单有点是为了配平盈亏 [0303-周四-ASHR-做多价内] 网页链接
那单盈亏是-40,想用这单把盈亏配平下。可以看到,这单的思路也是跟那单几乎一致的。所以不点评啥了。
====== 入场即亏损
假设计划(周期,周线,做多),那么(下个周期,日线)的上行和下行概率各一半,那么(下个周期,日线)下行,盈亏负。
这里是个例子。