期指多单在16年初熔断后,基金净值跌到0.93时候,为了防止净值进一步下跌,采取极端保守策略,做回净值。
在2600-2700点时候,我们采取了做多期指,赚年化12%的贴水,并卖出了上证50etf的call, 赚取权利金,通过贴水和权利金的收益来防止进一步下跌的风险。当时即使市场跌到2200点我们到年底也可以保证不亏。如果市场不涨,我们白赚贴水和权利金。 可惜后来市场涨了,那么我们策略就没优势了。但是在净值低时候,采取防守策略也无可厚非。一旦市场继续跌,我们也可以扛过去。只要活着,总会辉煌。
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