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回撤可能是波动率的平方。波动率过高，短时间回撤就很大，跑都跑不了。比如沪深300，波动率20%，五年最大回撤40%，最大回撤是波动率的平方²。

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风随我飘
05-11 05:42

最大回撤也可能是1.5倍-2倍波动率关系