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(图片 | 拍摄自正瀛资产)
套利策略——正瀛权智1号(2017-07-20号-2023-04-28)
(数据 | 来自私募排排网)
1、累计收益:+160.86%
2、年化收益:18.06%
3、今年以来:3.48%
4、最大回撤:2.56%
5、夏普比率:2.40
6、卡玛比率:7.25
1、管理人名称:上海正瀛资产管理有限公司
2、成立时间:2015年07月31号
3、持牌时间:2017年01月12号,备案编码P1060813。
4、策略概况:期权套利、量化CTA、主观商品套利、量化选股
5、管理规模:20亿
6、团队成员:32人,(其中投研15人,核心投研人员从业年限10年+)
7、投资理念:坚持投研是核心竞争力,持续投入迭代各类策略。将风控放在首位,科学理性投资,坚守长期视角,以提升风险收益比。
8、获奖情况:
朝阳永续—2022年度私募基金风云榜
正瀛顺享对冲6号—2022年度最受欢迎对冲类理财产品(一年期)
正瀛权智1号—最受欢迎对冲类理财产品(五年期)套利策略组
1、副总经理:童联盟 /创始人
南京航空航天大学金融学本科;
2008年开始从事期货交易,主要是境内外的跨市场套利,期现套利
2013年开始从事基本金属的现货贸易和融资,包括现货的进口 转口和国内贸易
2、首席投资官:钟方醒
复旦大学生命科学院本科,CFA,CPA
14年金融从业经验,10年量化交易经验
申请并参加了各大交易所的做市商业务,一手主导公司衍生品策略开发,全权负责公司投资业务
核心团队成员
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(资料 | 来自正瀛资产)
分为4个条线
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1、期权套利策略
曲面波动率相对价值交易体系,通过利用波动率 绝对值、曲面、期限结构、波动率偏离的均值回归特性捕捉交易机会。
2、量化CTA策略:复合策略,包括多空策略+中短周期趋势4:6
多空策略为根据多类因子对交易标的进行打分,然后对交易标的得分进行排序,通过做多强势品种,做空弱势品种,形成一个多空对冲组合。
其中,多因子横截面多空策略,内含策略因子8类,包括传统的动量因子,也有Carry,持仓排名等与传统CTA策略低相关的因子;
其二为基于机器学习的因子组合打分多空策略,两个子策略的风险配比为6:4,整体持仓偏向中长周期,2-3周。
交易品种方面:实盘涉及期货标的超40个,每一个子策略,持仓最少覆盖20个标的;同一策略内多空标的的分配根据风险平价进行调平
中短周期趋势策略,基于大数据挖掘构建特色因子库,自主研发的交易模型。主要做中短周期行情走势,包括趋势和反转。持仓周期为6-18个小时,交易品种50个左右。
3、主观商品套利策略
通过对采购的现货数据等信息,做一个数据处理,并通过对基本面的研究,根据供需矛盾,会影响哪些品种,围绕合约间的强弱关系进行交易,以及关联度高的跨期套、跨品种套利交易。
整体以跨期套利为主,跨品种很少。单一持仓不超过16%,每一个套利都会严格设置止损,基本只做正套。
4、量化选股策略
利用数量化的方法选择股票组合,期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为。
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