加入数据存储,后续模拟盘和回测做比较,以及后续实盘操作比较
今天对程序和算法进行一步小优化,减少交易次数。可以一定程度减少手续费,手动交易也不会太频繁。让自己更轻松,周五策略小回血。回测和模拟几乎是一致的。那么交易就没有问题。可能只是策略无效了
今天,发现程序执行时的4个bug,第一个是,执行时间不合适,第二程序执行中断,第三程序处理产生空值,第四数据异常主要是集思录数据特么不太对,后续考虑多数据源检验,目前这个错误不好修复,只能手动修复,程序调仓时间改为下午2点55
公布下今日持仓,投资有风险,跟盘需谨慎
从今天开始,彻底放弃主观交易,进行量化投资