150713
今天把周五复牌的股票清仓了。截止至今，实盘亏10%。 有现金在手相对安心很多，10%的亏损也不难挽回。
早上10点左右出现较大幅度震荡，持仓个股格林美高开8个点后跌至5个点。卖压很大，买盘少。市价分两笔清仓，陆续十多笔才成交。随后出门办事儿，回来发现已经涨停。
之前制定的策略是：涨停不卖，小幅稳定上涨卖一半，情况不好清仓。
主要考虑以下几方面：
1.本次反弹以来，大盘此前已缩量上涨2日。正常来说，在趋势反转时如果成交量没有跟上，说明动力不够。考虑有大量股票涨停的原因，成交量有限。暂时认为本次只能作为反弹。
2.大盘每日涨幅均低于前日。考虑是因为大量前期超跌股票复牌， 导致资金分流。
具体执行中出的问题：
贪：高开8个点，应该考虑到，即使涨停卖出，也仅差两个点的利润，而考虑到如果出现跌幅，还有18个点的空间。持续半个钟头在8点左右上下浮动，说明上升有压力，这种情况下应首先考虑清仓。
惧：跌破8点左右箱体的时候陆续下跌引起恐慌，没有验证大盘的影响，加上好友也做了清仓决定，于是下定决心清仓，未等KDJ反弹。
改进：
1.计算好可能获得的利润空间，和可能出现的亏损，及其相对应的概率，选择最优的解决方案。
2.在看个股走势的同时，应该参考大盘的5FK。做买卖决定的时候，也尽量顺应5FK
趋势操作。
昨天学到一个技巧。关于大资金套利的。以下为引用部分：
“
alpha套利组合策略。具体办法如下：
（一），去期货公司办理股指期货开户， 卖空一手$中证500(SH000905)$  期货。由于该期货合约乘数200元，以中证500指数期货1512合约为例，一手合约价值165万元左右。鉴于保证金交易，一手保证金25万以下。由于是期货，最低开户资金50万。可以容忍中证500上涨1000点而不暴仓。
（二），卖空期货的同时买入价值165万元左右的银行股。 如果资金不足，可以考虑买入银行B 分级基金$鹏华银行(SZ160631)$  ，杠杆率2倍左右，占用资金83万。
原理如下：
中证500指数成分股相对高估，银行股相对低估；不论大盘今后涨跌，我们预期牛市疯狂阶段过后，两者相对价值应该逐步收拢。
建立这样的套利组合后，如果大盘进入牛市五浪，预期银行会涨得比显著高估的中证500成分股要快，因此，银行B的上涨可以补偿指数期货的亏损有余。
如果大盘就此进入熊市，预计中证500成分股随着大盘下跌，而银行股有价值托底，跌幅缓慢。期货合约卖空赚的钱可以补偿银行股下跌的亏损而有余。
”
在此感谢分享者 westwindChen。