2019-05-30 20:45
我们对反转底分型因子进行回测,时间从2013年1月至2018年12月,统计信号出现后持仓10日的收益情况。与筹码因子类似,反转底分型因子背后的驱动力同样来自于市场的情绪,因此我们对2014-2015的大牛市行情单独进行回测,因子胜率达到了72.64%。反转底分型因子是牛市行情出现调整后的有效选股工具,结合个股基本面、全市场情绪的判断能大幅提高收益率,投资者可以重点关注此类股票。
注释:
*平均收益率:所有信号平均的收益率;
*超额收益:信号收益减去沪深300同期涨幅;
*胜率:所有信号中盈利的比例;
*盈亏比:所有信号盈利部分平均收益率除以亏损部分平均收益率。
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