| 发布于: | 雪球 | 转发：14 | 回复：46 | 喜欢：7 |
$游戏驿站(GME)$ 再给大家安利一个期权组合，胜算比较高，盈亏比也比较合适。封闭了无限的风险敞口。就是点差太大我从昨天挂到今天，一直没能成交。盼望GME今天能稍稍冲一下，回到210一下，我就能成交。
这是Put Calendar Spread。最大亏损，就是你成交的价格，例如我是9.25挂单的，那么：
最大亏损：就是每张组合950美金。假如下周GME冲到1000元去，或者瞬间归零，那么这个组合的两张put的差价就会同价，这9.25*100元就损失了。
最大收益：大约15*100元每张。要在下周五收盘的时候股价正好运行在100元，而且是迅速下跌到而不是阴跌（这样IV值不会大跌）。理想状态收益会有500-1000。
保证金友好：每个组合大约1.1K左右保证金。(我挂了5张，所以是5.5K不到)
我假如每张有1000元收益肯定平仓了。估计到利润在600的时候已经会平一半，除非下跌是盘前发生的。放一张收益分析图，这是基于现在的市场状态下的数据。你要根据自己建仓的实际情况来调整预估。
#沽空小奖糖# GME沽空实战
买了五个，支持一把。今天一共就成交了九个。。。
学习了 卖put到行权价美股是随时履行期权吗？
目前每组期权盈利是6.2元。$游戏驿站(GME)$ 下跌得太快了，尽管卖出的一角的put还有很多残值（留到明天还能多赚起码2.4元），但是我怕它盘后继续大跌跌破100，那么这组期权的盈利反而会受损。因此我现在就平仓吧。一共成交了4组，2K多入袋；非常安全的一个组合。
鸟叔你有没有了解过盈透给出的“盈利概率”是怎么算出来的？
这个组合我理解如果下周GME上涨或者横盘，那应该都是亏损的啊？
我有个疑问要请教，象这种市场深度不够的合约，用组合保证金配对建仓的时候是不是很容易就碰到一条腿成交了，但是另一条腿没有成交的情况啊？那样子的话岂不是delta敞口的风险很大了嘛。我用的富途好象不能用组合保证金，我翻了好久没有找到
鸟叔，你应该成交了吧，但是有个问题，profile显示的和你的有点不一样。。。
接上我就下跌，GME对我太好了。可惜只给我成交两张，怕是我赚太多影响不好吧。。。。。