跟谁学昨日又现期权大单。4个单子一次性成交，各1200张。合计成交金额8百万美金。
Short 3.19日 120 Straddle 和
Long 4.16日 120 Straddle
组成了一个Straddle+时间表的复杂期权组合。
昨夜凌晨00：06分出现。经过长时间解构，发现这个交易者是人才呀。他组合了一个360无死角的盈利单子。选择当前股票价格上+30%作为行权价也完全符合时间表和当天 $跟谁学(GSX)$ 在IV分布上的特征。这个单子的特征是：股价上涨也赚钱，下跌也赚钱，甜点是3月19日股价运行到120的时刻；而且是时间友好的单子：3.19的Short Straddle行权期近，Theta时间磨损高，4月的Straddle期限长，时间磨损低。而且目前的IV分布正好是3月份IV高于4月份IV，所以他能卖3月份的期权权利金高，而4月份的权利金相对低(做Vega差)。唯一亏损也是持仓到3.19日时产生浮亏：GSX股价如果出现剧烈波动，会出现近期IV大涨而远期IV小涨。忍一会儿就好了，最终所有近期期权的溢价全会在3.19日当日抹平，成为他的利润。
不管是谁，不管他是否是陈拉子的老鼠仓，请先收下我的膝盖：你是我这几年学会期权策略组合后，看到的最复杂而且最稳定盈利的一张组合。比我在 $游戏驿站(GME)$ 上用的简单Short时间表策略好多了，因为short时间表的最大缺点是时间不友好，这点也被这个期权组合避免了。
这个期权太过复杂，我无从下笔，不详细分析它了。请高手入场来指点。
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