IB模拟了一下组合,给的胜率不高。到3月19号,股价不动就是亏损,必须涨10%才有盈利,下跌全是亏损。
这个时候应当用的是自己的算数公式,而不是IB的profile。可惜我们没有。
在同价位buy put and sell call,叫synthetic组合。我的持仓里就有,见附图。synthetic组合需要注意的是找流动性好的行权价,否则点差就让人损失超过2%以上。120行权价是个流动性非常差的位置,而且建仓120 synthetic保证金很高,比在90建仓要多出4-5倍。这就是我说的不合理,对交易者不合理。交易者默认会选择最有利的组合方式,这点偏心严重的synthetic违背有利原则。这个投资者选择的是4边组合,他关心的是3-19的120call和4-16的120call的价差,而不是具体是多少价格点。