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首先,根据基金是否被动的跟踪某一股票指数,将指数基金分为被动指数型和增强指数型两大类。
被动指数型基金只是被动的跟踪某一具体的股票指数,期望跟踪误差尽可能的小,而增强指数型基金,并无统一模式,但都是期望通过某种量化增强模型来获得超越基准指数的超额收益。
被动指数型基金的年管理费一般是0.5%,而增强指数型基金的年管理费一般是1%,比被动指数型要高0.5%,这是追求超额收益的成本。
不管从基金的数量还是规模来看,被动指数型基金都是绝对的主流,数量占比为82.3%,规模占比更是高达91.9%。
另外,增强指数型基金的交易基本在场外,场内交易极少,而被动指数型基金中含有许多场内交易活跃的ETF。
其次,将所有被动指数型基金分为境内和境外相关两大类,境内是指数编制机构和指数成分股都在大陆的,反之就统一归为境外相关。
境外相关的指数基金虽然从数量上看也有135只,占比13.4%,但规模却很小,仅占比1.8%。
最后,再将境内指数基金按编制方法和性质分为五大类:规模、行业、主题、风格和策略。
1.规模指数
规模指数是指根据市值和流动性来选择成分股的指数,是目前市场中最核心的指数类型,对A股市场整体的代表性最强,参考价值最大。
同时,跟踪这类指数的基金规模也最大,达到了4895亿,规模占比高达42.2%,是绝对的主流。
规模类指数基金中规模最大的三只,规模均超过300亿,远远高于其他类别指数基金的规模,这三只规模最大的基金,所跟踪的三只股票指数:中证500、上证50和沪深300,也是A股市场中目前最具代表性的三大指数。
2.行业指数
行业指数是指成分股都属于某一特定行业的指数,典型的有金融行业指数,包括银行、保险和证券,其次是医药、消费等。行业指数基金也是较为常见的一类。
3.主题指数
主题指数是指成分股来自于某一主题的指数,比如新能源、国防军工、国企改革、科技等。
主题指数的内容很丰富,各种类型的主题都有,基金数量也很多,高达350只,是数量最多的一类指数基金。
主题指数和行业指数其实很像,差别仅在于一个有具体的行业划分定义,一个没有。
4.风格指数
风格指数主要有两类:价值和成长、大盘和小盘,这类指数基金数量和规模均很小,其中最有名的是沪深300价值,规模虽然不大,却在市场中很受专业投资者的喜爱。
5.策略指数
策略指数通常是以普通规模指数为基础池,根据某种选股策略从基础池中优选成分股构成新的指数,期望能获取超越基准规模指数的收益。
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复来智投策略
在银河证券的基金分类(2020版)中,将指数基金分成了四类,其中有一个“标准指数股票型基金”,这个基金与ETF基金有啥区别?
ETF
被动基金与主动基金怎么区别
那里可以找到市场上所有指数基金ETF??
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