EP/10YTM量化模型 与 二八轮动策略结合

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EPYTM策略: 控制仓位和头寸,

二八轮动策略: 选择持仓指数(中证500,全指医药,全指金融地产 轮动)。

1、单一EPYTM策略下(持仓万得全A指数),如下图,累计收益32

2、单一二八轮动策略下(全指信息、全指医药、全指金融地产)

3、叠加二八轮动策略(因数据有限,从2005年5月起叠加),如下图,累计收益107

2005.05.01-NOW:

---单一EPYTM策略:1.05-32,涨幅30倍;

---叠加二八轮动策略:1.05-91.8,涨幅87倍;

---收益提升290%/11年,年化提升10%。也就是轮动带来每年10%的超额收益。

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2020-02-27 07:55

这是什么策略?