内核没有想象的那么简单
下半部分将总结实际案例,将案例分为独立走势,板块助攻、个股利好三种情况。
日内日丰股份有风电方向的利好,走出自然涨停走势,风电板块其他标的未跟随。
正股封单3亿多,转债日内有承接,可进行日内套利。
由于没有板块的加持,不适合隔夜博弈下一天;正股第二天平开,转债低开4个点。
1、特一转债11月9日
特一药业早盘由于止咳药概念涨停,日内医药板块大爆发,随后盘龙药业和众生药业纷纷助攻特一药业,日内转债打出溢价。
特一药业作为前排,有了板块的加持和个股的涨停后排助攻,第二天缩量竞价一字涨停,转债第二天高开6个点。
2、华通转债11月1日
当日供销社概念首次爆发,天鹅股份竞价开一字,中农联合作为第二身位高开涨停,华通转债的正股浙农股份作为第三身位早盘强势涨停。转债的债性极强,作为第三身位,后续依然有更多的股票跟涨,日内可进行转债套利。
浙农股份下一天竞价涨停,但转债平开,后涨到4个点回落。
3、华通转债11月21日
当日情况是,天鹅股份10板被监管后复牌的第一天。天鹅股份竞价跌停,午盘从-6%开始拉升到尾盘涨停;浙农股份跟随情绪抢涨停,日内打出溢价,转债走势跟随天鹅股份的情绪。
天鹅股份收盘后再次被监管限制交易,第二日竞价跌停,华通转债低开4个点。
1、大中转债10月19日
大中矿业午盘发布利好,公司进军锂矿行业,一点开盘后秒涨停,封单30亿,转债高开15个点后五分钟被抢到涨停。利好足够大,第二天必涨停,前一天抢到转债隔夜。
下一天大中矿业竞价涨停,转债高开5个点后继续冲高。
2、丰山转债11月17日
丰山集团利好进军钠离子电池行业,竞价一字开盘日内封大单。转债高开15%,后被抢到涨停,可日内参与套利。
正股第二天竞价涨停后开盘被砸到水下,转债高开4%后日内跌至-13%。
由以上案例可以看出,独立走势的个股只能做日内的溢价;有板块助攻的个股,日内可以积极做,如果转债对应个股是板块的前排龙头,可参与隔夜;个股利好的类型,如确定正股第二天依然能大单一字,可参与隔夜。前一日大涨的转债下一天都有较大风险,只要正股表现不及预期,转债必是大跌,如丰山转债第二天从+4到-13。尽量在爆发第一日参与转债套利,在预期兑现日少参与博弈。