沪深300指数预计调入名单包括：宝丰能源，中公教育，红塔证券，视源股份，中国卫通，青农商行，领益智造，西安银行，美锦能源，海油发展等17只。沪深300指数预计调出名单包括：上海石化，广州港，安道麦A，信立泰，光线传媒，步长制药，物产中大，东华软件，中油工程，金融街，小商品城等17只。中证500指数预计调入名单包括：中国外运，招商港口，纳思达，中国船舶，广州港，紫金银行，中航机电，安道麦A，太钢不锈，东方通信，信立泰，桐昆股份，光线传媒等50只。中证500指数预计调出名单包括：中公教育,美锦能源,正邦科技,生益科技,韦尔股份,今世缘,圣农发展,协鑫集成,顺鑫农业,中炬高新,先导智能,四维图新等50只。基于冲击成本模型，我们估计了沪深300和中证500被动指数型基金调入调出个股所产生的冲击成本。沪深300调入名单中泰格医药、晨光文具、韦尔股份冲击成本排名靠前，其价格弹性大，潜在的收益率高；沪深300调出名单中小商品城、广州港和金融街等冲击成本排名靠前，组合中包含相应股票的建议暂时规避。中证500调入名单中新纳入中证500指数的成分股包括永泰能源、星宇股份、国瓷材料等冲击成本高、潜在收益大；中证500调出名单中太原重工、中炬高新和靖远煤电等冲击成本排名靠前，短期投资风险较高
作者：华鑫大通
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