通达信#期权# 栏目 Ｔ型报价左侧为认购(看涨)期权，右侧为认沽(看跌)期权，中间为行权价。 如果背景色为暗红色，内在价值为正，如果是暗绿色，无内在价值。
对于股票期权和期货期权，行权比例为1
对于认购(看涨)期权： 内在价值 = 标的证券价格-行权价 时间价值 = 期权价格×行权比例-MAX(0,内在价值) 溢价率 = [(行权价+期权价格×行权比例)/标的证券价格-1]×100% 杠杆比率 = 标的证券价格/(期权价格×行权比例) 打和点 = 行权价+期权价格×行权比例 虚实度(价内/价外%) = (标的证券价格-行权价)/行权价×100%
对于认沽(看跌)期权： 内在价值 = 行权价-标的证券价格 时间价值 = 期权价格×行权比例-MAX(0,内在价值) 溢价率 = [1-(行权价-期权价格×行权比例)/标的证券价格]×100% 杠杆比率 = 标的证券价格/(期权价格×行权比例) 打和点 = 行权价-期权价格×行权比例 虚实度(价内/价外%) = (行权价-标的证券价格)/行权价×100%
实际杠杆：杠杆比率×Delta 理论价差：现价-理论价格
活跃度：此品种当日成交分笔数 投机度：成交量/持仓量
历史波动率：指投资回报率在过去一段时间内表现出的波动率(一般为60天)，由合约标的市场价格过去一段时间的历史数据反应。 隐含波动率：指期权市场投资者在进行期权交易时对未来波动率的认识，且该认识已反应在期权的定价过程中。 波动率溢价：(隐含波动率/历史波动率-1)*100.0
Delta：又称对冲值,指期权标的价格变化对期权价格的影响程度。表示期权标的价格每变动1元,期权价格的变动量。 Gamma：指期权标的价格变化对Delta值的影响程度。表示期权标的价格每变动1元,Delta的变动量。 Vega：指期权标的价格波动率变化对期权价值的影响程度。表示波动率每变动1%,期权价格变动多少百分比。 Rho：指无风险利率变化对期权价格的影响程度。表示无风险利率每变动1%,期权价格变动多少百分比。 Theta：指到期时间变化对期权价值的影响程度。表示每接近到期日一年,期权价格的变动量。
对于认购(看涨)期权(B-S模型)： Delta = Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T) Gamma = (1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)/Sσ√T Vega = S√T(1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2) Rho = KTe^(-rT)Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T-σ√T) Theta = -(rKe^(-rT)Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T-σ√T)+S(1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)σ/2√T
对于认沽(看跌)期权(B-S模型)： Delta = Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)-1 Gamma = (1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)/Sσ√T Vega = S√T(1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2) Rho = -KTe^(-rT)Φ(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T-σ√T)) Theta = rKe^(-rt)Φ(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T-σ√T))-S(1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)σ/2√T
S：标的证券当前市价 K：行权价格 T：距离行权日期限(年) r：当前无风险利率 σ：标的证券的波动率
T型报价，行权价上增加当日新挂合约标记：新挂合约在行权价旁标记“N”。
T型报价，对持仓量最大的认购合约和认沽合约的持仓量数据加框显示。
T型报价，黄色的行权价为根据标的昨收确定的平值，红色为根据标的现价确定的平值。若2种方式确定的平值相同，则只用黄色标记。
非标准合约行权价上的平值标记删除。
T型报价，左上角的菜单中可以选择显示期权代码或期权交易状态