传统的双均线右侧交易择时，具有“对程性盈亏同源”的缺陷。
如果将长均线改造为变周期均线，随沪深300收益率比10年国债收益率而变化，越接近高位或者越接近低位，长均线的周期均越短，择时就会变得更敏感，择时效果会有明显改善。
举例：
长均线：ma(沪深300收益率比10年国债,(1-abs(0.5-沪深300网格仓位)/0.5)*120+10)
短均线：ma(沪深300收益率比10年国债,(1-abs(0.5-沪深300网格仓位)/0.5)*20+5)
短均线下穿长均线：持仓
短均线上穿长均线：清仓
回测年化：16.18%，夏普：0.72，最大回撤：16.33%
效果比固定周期的双均线择时要好很多很多
按同样逻辑
网格、买保险等也可以考虑变周期