之前根据50etf近8年的数据统计认为：
最美卖权组合：卖当月当前价跨+买当月4%宽跨
将4%以上月涨跌幅排除后，剩下的区间覆盖的月数接近一半（45%），承担的风险只有总波动的22%。上述组合胜率接近50%，最大损失有限，盈亏比大约2:1，长期胜算较大。
waterty兄通过回测发现，每月买当月4%宽跨，合计得失刚好平衡。这意味着没有成本地去掉了风险最大的区间，进一步辅证了上述最美卖权的可行性。
在上述基础上，最近又产生了新的思路：根据波动率进行网格。
1.当月平值购的隐含波动率，按20%-30%区间，分成10份。每1份对应卖出1份最美卖权。
例如：
当月平值购的隐含波动率25%，持仓5份最美卖权。
当月平值购的隐含波动率增加到26%，增加1份，持仓6份最美卖权。
当月平值购的隐含波动率降低到24%，减少2份，持仓4份最美卖权。
当月平值购的隐含波动率降低到20%，全部平仓，不持有最美卖权。
2.每次加减时，都尽量持有最接近当时价的最美卖权。
例如：
当前价是2.55时，最美卖权是a：卖2.55跨+买2.45沽+买2.65购。假设持有5份a。
而价格降低到2.50，假设需要加仓1份最美卖权，当时最美卖权是b：卖2.50跨+买2.4沽+买2.6购。这时应加仓b，持仓：5a+1b
而价格涨到2.6，假设需要减仓2份最美卖权，当时最美卖权是c：卖2.6跨+买2.5沽+买2.7购。这时应减少1b和1a（尽量持有最接近当时价的最美卖权，也就是减仓时尽量减偏离了当时价的最美卖权），持仓：4a
这种网格做法的好处：
1.波动率大（贵）时多卖，波动率小（便宜）时少卖。提高收益风险比。
2.可以理解为持续卖10份+网格化买的组合：波动率越高（贵）持有的买权越少，反之越多，是一个低吸高抛的过程。
3.随波动率增减（一般对应50etf价格的减增），尽量持有最接近当前价的最美卖权，有利于增加theta绝对值、增加负vega的绝对值，减少delta绝对值。
4.净值曲线更平滑
这个思路可行么？求达人指点。