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隐波计算,国内普遍使用bs模型; vix指数各有各的算法
引用:
2020-01-15 15:56
期权隐含波动率计算方法
本部分介绍了三种期权隐含波动率,并详细梳理了它们的计算方法、原理及特性。
1.B-S隐含波动率:最传统的隐含波动率,看涨期权、看跌期权差异较大。
2.均衡隐含波动率:考虑到现货的卖空成本,根据相同条件的一组看涨期权和看跌期权,先计算出均衡卖空成本,再...