友谊路扛把子 的讨论

感觉有点粗糙，首先收盘价是当时的买一价还是卖一价呢？差别很大

噢，理解了
你做t的间隔非常小，几乎0.001的价差都会去做
譬如说当前成交价0.500，买一0.500，卖一0.501 ，可能你就直接挂单 0.500买，0.501卖
这样买卖一次收益0.2%，手续费按万一来算，实际收益也有0.18%，也算可观了，积少成多

我直接用的1分钟的收盘价，可以理解为成交价吧
tick级别的买卖挂单，数据量太大了，，，1分钟数据基本上已经是很极限了
而且买一卖一很难成交

实际上每天0.18%，算上复利，一年也超过50%了

所以说误差还是挺大的