昨晚美股暴涨，早上起来心都凉了，因为昨天我的持仓偏空，双卖3550位置的期权风险很大，还在3750位置埋了20张认购期权把手里的IC仓位全部对冲了，上交所还有100多裸买的认沽期权。开盘后趁着波动率下降 ，把3550双卖期权平仓，还略有盈利。后面想做备兑为主，结果开的IC和IF点位太高，大盘暴涨其实期货期权部分是不赚钱的，上交所那边的认沽期权还缩水了一半，亏了10万块。

好在东方不亮西方亮，今天可转债生机勃勃。集合竞价就发现溢多利没涨，溢利转债暴涨虚高，我就砸了 1200张下去，结果134只成交了200张，开盘后恢复正常价格，很轻松130.501买回400张补仓。十点半过后英科转债开始异动，挂273和274卖出了2000张，过一会儿270.5把两千张买了回来。然后274卖出2000张，277卖出2000张，279卖出6000张，最高彪到 290多，可惜手里没货了。

下午192.899卖出2000张英联转债，换成了3000张孚日转债，英科转债我挂了个271的低价看能不能接回来。后来发现英科很坚挺，换成272也买不到，最后换成273买回来了。这时候英联转债又跌了，可惜手里没钱，只有T英科转债的利润买了400张回来。尾盘振德医疗、尚荣医疗涨停，对应的转债也跟着发飙，英科医疗随之上涨，英科转债也冲锋了一下，尾盘溢价2%+又把273买入的一万张英科转债以279.8和280.8卖掉了。

英科转债一直不如尚荣和振德那么活跃，但是溢价率一直在-1%到+3%之间波动，往往在正股拉升的时候，转债会放大涨幅，比正股涨的多，出现较大溢价。而当正股下跌时，转债往往也会跌更猛，消除溢价。但是买一卖一差别太大，不提前挂单基本没法成交，挂单时如果正股突然拉升又可能弄丢筹码，我终于理解为什么专业炒股的需要好几个显示器了。