01-13 18:44
请教一下 是买入收益最高的且满足近20日涨幅 还是复合近20日涨幅的都买入
总结:4规模宽基基本覆盖全市场,创业板和科创板更有行业属性的特征,加入后可以进一步提升收益,创成长本身自带动量特征,经过回测比创业板更好。特别注意的是,4宽基的选择存在过拟合的问题应该不大,但创成长可能有这个问题。
注:经过回测,21日动量有更高的胜率,但总归是有过拟合的嫌疑,且不太好使用工具计算。
更极端的,降4个规模宽基精简只剩下沪深300和中证2000,同样的参数也能达到的收益率相差无几。沪深300+微盘股+创成长,3个宽基就足够爆发出强大的力量。