什么是折/溢价
ETF有两个价格，一个是现价、另一个是IOPV。
IOPV的全称是参考单位基金净值(Indicative Optimized.Portfolio Value)，是交易所计算的ETF实时单位净值的近似值，我们可以把IOPV价格理解为基金的真实净值，交易所提供每15秒揭示一次报价 。
而现价指的是ETF场内交易的即时交易价格，当现价小于IOPV价格时，称为折价；当现价大于IOPV价格时，称为溢价。
中概互联513050，大部分时间，都是溢价的。
也有基金，大部分时间是折价的，比如
需要注意的是，溢价的大部分都是QDII的基金，折价的大部分都是封闭基金。
溢价的原因一般有：
溢价率能更直观反映ETF的折溢价情况，因此成为ETF套利的重要参考指标。
折溢价产生的原因
外汇管制和大量看多此基金的人或资金。
这两者，缺一不可。
QDII基金，买的是海外的股票，此基金，有一定的外汇额度，用完了，就买不了海外的股票。但又有大量人员或资金看好它，没有外汇额度了，也申购不了。就只有在场内买入，净值比如是1元的，由于大量看多的人，买入，价格一路向上，可能场内成交价会达到1.1元，1.2元。
那相对于1元的净值，这贵出来的0.1元，0.2元，就是溢价了。
需要注意的是，像513050的溢价，并不准确，因为，它既有美股，又有港股，美股的价格是昨晚的，港股的价格是当天的，且A股收盘后，港股还会交易1小时，到16点止。
反正，我操作不太严谨，有个大概就行了。
是否存在套利机会
由于ETF的现价和IOPV价格不一致，因此产生了两种套利机会。
折价套利：当现价小于IOPV价格时产生折价套利机会，通常可以在二级市场买入ETF，然后在一级市场赎回ETF份额得到一篮子股票，然后卖出一篮子股票获得价差。
溢价套利：当现价大于IOPV价格时产生溢价套利，通常可以买入一篮子股票，然后在一级市场申购ETF份额，最后在二级市场卖出ETF赚取差价。
看起来就复杂，是不是？
我曾经想513050经常溢价10%以上，如果这样操作，那赚钱多容易啊。但是，却发现，小丑竟是我自己，无法套利。要是能简单的套利，早就把这溢价抹平了，这市场上聪明人太多了，既然它长期溢价，那当然是不能，或是不容易套利啊。
有些基金是可以套利的，但既然能套利，当然就不会有长期高溢价或折价的机会。
还有其他一些类似的，麻烦的赚钱方式，我这种又懒又笨的人，是不会去操作的。
就适合弄长线，用73只蚂蚁的三大纪律来操作。赚一些适合我的钱，就满足了。
其实，是我发现，这些操作，有时赚钱，有时也会亏钱，总体长期下来，又费马达，又费电，并不会有多好的收益，所以，懂得很多方法，但并不会去用。
钱是赚不完的，适量就好，要知足。做什么事，太过了，都不好。
为了更好地回答常见问题，我特意准备了《73只蚂蚁简要文集》，请先看一下这篇文章，写得很详细，比一问一答，更好理解。
如果，是此文及文中提到的那些文章上，都没有的问题，请发消息，并描述问题。
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这是我之前公布的关注的品种，很多是已经买入过多次了，下一次买入的触发价格：
$中概互联网ETF(SH513050)$ 0.832
$证券ETF(SH512880)$ 0.867
$消费ETF(SZ159928)$ 0.782
H股ETF 159954 0.564
农业ETF 159825 0.813
银行ETF 512800 0.966
基建ETF 516950 0.913
传媒ETF 512980 0.593
证券保险ETF 512070 0.572
双创ETF 159780 0.641
科创50ETF 588000 1.04
作者：73只蚂蚁