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备选基金库： 1. 华夏智胜先锋（501219）， 作为 中证 500 增强备选。 2. 鹏华沪深 300 增强（005870）， 作为沪深 300 增强的备选。 预期六月以后以 HS 300➕ZZ 500 替代 ZZ 800。
引用：
2024-04-04 06:51
$无杠杆波动平价(ZH3310122)$ 偏离未超过 10%，基金无问题。暂不调整。

全部讨论

songbird1138
05-17 16:55

R=A➕B➖C，
R 为收益，A 为 Alpha，B 为 beta，C 为 cost
考虑到 A 与 C ，
暂时不用指数增强代替指数基金。

songbird1138
05-11 15:19

以 23 年 12 月 1 日至 24 年 5 月 9 日进行回测，收益 6.87%，标准差 0.032

songbird1138
04-06 09:04

取 22 年 2 月 8 日至 24 年 4 月 5 日的日数据，以风险平价的方式进行计算，两者比例应为 300 增强 49.6%，500 增强 50.4%

songbird1138
04-05 15:39

初步估算：中证 800 约等于 74%×沪深 300+26%×中证 500