今日大盘缩量探底回升，齐齐收跌，基建、创新药等走势偏强，另外北证50走势偏强，沪指盘中跌破3千点，市场情绪低迷。
场内ETF期权中，科创50ETF涨0.51%（涨幅0.51%是588000，华夏基金发行，另外一个科创板50ETF涨0.13%，是易方达基金发行，588080），成交金额最高的是500ETF沽6月5250，达到1.64亿元，深市期权合约中最高是创业板ETF沽6月1750，达到3915万元。合约涨幅不多，百元合约中涨幅最高的是科创50购7月800，涨15.15%（这个合约对应的是易方达基金的588080，涨幅只有0.13%，但是该合约为什么涨幅有15.15%？）。结合ETF涨幅，和对应真实杠杆，科创板该合约有22倍真实杠杆，应该涨3%左右，实际却有15% 。
我们看到随着科创板50反弹，波动率也在拉升，该合约波动率敏感程度竟然远远高于6月份，也高于华夏基金的波动率敏感度。（这里没有看懂的可以评论区交流）。50ETF跌幅没有创业板多，但是50ETF的认沽在净增加，认购在大幅净减少，创业板的认购却在大幅净增加。是否意味着，50ETF周一还要跌，而创业板可能反弹。科创50虽然涨幅最多，但是认购却在大幅净减少，是否意味着周一会回落。本周有个现象，一般当日涨幅最大的，次日就下跌最多，然后跌幅最大的，次日就涨幅做多，这里就留作周一验证吧。而在最大持仓中，我们发现，认购中的最大持仓基本都是深度虚值，而认沽是实值合约。也就是说，这波指数调整，深套了很多做认购权利仓的投资者，他们大概率会损失惨重，拿沪指举例，他们没有想到最近23个交易日，16日交易日是阴线，然后沪指都跌了超5%。做期权做错了大方向，又不果断止损，教训会是深刻的。
大家是怎么分析今日期权合约的，欢迎一起交流。