ETF轮动策略周报20240401-0403

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本篇为ETF轮动策略的周报,策略的具体说明可以参见《ETF轮动策略说明》

从24年年初实盘至今,目前运行良好,上次介绍策略后不少朋友关心策略的收益,目前打算每周末固定更新一下策略的运行情况。

之前有朋友提议,既然基金池是沪深300+创业板+纳指100+黄金,那基准也应该各取25%汇总后来进行对比,我觉得这是不错的建议,之后就以【25%沪深300指数+25%创业板指数+25%纳斯达克100指数+25%黄金9999】来作为基准对比。

另外也有朋友曾留言问,策略换一个回测起始日期,比如2017.1.5、1.6之类的作为起始日期,对结果影响大不大?

我估计可能是看了之前金老师的某篇文章(该文章提出轮动的起始日差几天,结果就会大相径庭),在此回应一下:

任何策略在搭建和回测的时候,确实可能会存在过拟合的问题,但不代表没有应对的方式,比如常见的样本外优化,参数优化,多策略组合,动态调整,人工定性等各种。

本策略的迭代和搭建也确实花了一些时间,这种基础的什么换个日期就失效的错误,最开始就排除了,当然不排除未来可能遇到某个事件策略会失效,但是这种事前必然不会知晓,毕竟事前知道,你就不会用它了对不?这也是实盘的意义所在。

最后聊下市场,4月5日美国公布的非农数据超预期;

同一时间美债利率大涨,但黄金依旧不跟跌反而继续一路向上;

这个剧本和之前4月1日公布ISM制造业指数超预期后一模一样,上次的解释也可以继续沿用。

本周时间为4月1日-4月3日,一共3个交易日,ETF轮动策略本周收益2.05%,对基准超额收益1.19%,24年收益率12.92%,对基准超额收益7.6%。目前持有标的黄金ETF,持有收益4.83%,后续策略的情况也会每周更新,有兴趣的可以保持关注。

全部讨论

去哪可以看到实时调仓,老师?

04-06 11:43

老师,这个ETF轮动的参数是多少啊?GR那边模拟不出来,比如是最强涨幅是取20日涨幅吗?谢谢!

04-06 11:08

老师,买入卖出的标准是什么?

04-06 10:29

哪里关注你实盘,老师