贡献一点经验教训，抛砖引玉哈：
一、搭建自己独特的交易模型（或者叫“交易逻辑”、“交易策略”）。
别人的模型是别人的，等你看见的时候已经很多人都看见了，基本上就失效了，“六耳猕猴大战孙悟空”，谁也赢不了。尤其是教科书上的那些，只能用于理解概念。就算你秘密地搞到了厉害的模型，参数呢？参数的设置人家也会告诉你吗？一个没有合适参数的模型，就如同一辆好车加入了标号不对的汽油，或者汽油车加入了柴油，轻则跑不起来，重则冒烟。
想打造自己的倚天剑、屠龙刀，就得一点一点的从头开始打铁、淬火、磨砺。哪怕打出来的是一把很粗糙的铁棍，战力也比抄别人的山寨倭刀强，不信你们俩磕一下，卷刃的肯定是那件山寨货。
如果是你的刀断了，那是功夫没下到家，再从头来一遍就是了。
只有独孤，才能求败。
二、要么有一套机器去执行这个交易模型，要么把自己变成机器。
在市场里“抖机灵”是不行的，所有动作都应该来自对能收集到的数据的反复推演，从中提取特征。如果能找到重复出现的特征，那这就是你独家的模型了，然后就去执行这个或者这一组交易逻辑，不在乎一、两次失败，只要你提取的特征是现实存在的，获利的次数或者幅度一定会大于失败，总体就是盈利的。
机器一般的无情推演会告诉你特征是否成立。
机器一般的无情执行会实现一个大的获利概率。
三。量化为王。
这里说的量化不是狭义的量化交易，而是别人教你的法子也好，自己总结的技巧窍门也罢，一切都最好以数字说话，比如说：要不要止损？有人教你说不要，那么好，请你告诉我，不要止损，在100次交易中，赢几次？亏几次？最后总成绩是赢是亏？赢百分之几？亏又亏多少？
有人叮嘱你，一定要止损，那么好，止损线怎么定？假设定在亏5%就止损，那么在100次交易中，赢几次？亏几次？最后总成绩是赢是亏？赢百分之几？亏又亏多少？
定在10%止损呢？那么在100次交易中，赢几次？亏几次？最后总成绩是赢是亏？赢百分之几？亏又亏多少？
都得统计过了，才能说我最后采取哪一个设定。这个统计工作很繁琐，但是连统计都不做，拍脑瓜、或者大致估计一下就决定交易，我是不敢。
正是因为统计工作非常繁琐，很消耗精力和体力，人力越来越难以承担，所以才出现了用机器代替人力的现代量化交易理念和工具。最新的技术就是人工智能AI，装备了人工智能量化投资自动交易系统的投资人，显然比上一代投资人具有效率上的优势。