年初被量化小盘拖累的中性策略，资金从中逃离而出，蜂拥至其他低波稳健策略，例如CTA套利、期权套利或者ETF申赎套利等，结果把这类策略的规模拉爆收益拉平，不得已又转而向债券基金的3%收益去，最终这一批市场的随波逐流者将发现，汤没喝着也就算了，挨的打却一个也没落下。