| 发布于: | 雪球 | 回复：6 | 喜欢：0 |
去年的贴子了，无意间闲逛看到，这做事风格和务实的态度给个赞。option部位的算法分为两步，转股期之前和之后。之前是纯正的euro call，用BSM求出来delta，theta，rho，vega就行，implied vol用正股20个工作日的stdev。转股期之后就变成了barrier option，定价的方式就不再是euro的算法，具体计算方法在exotic option那本书里面有，老外讲解的很细。如果你做组合，gamma也需要好好算算。另外再加上流动性，一个很美的组合策略就出来了。祝你好运。====应该是回复给楼主的，不怎么会用这些论坛。
去年的贴子了，无意间闲逛看到，这做事风格和务实的态度给个赞。option部位的算法分为两步，转股期之前和之后。之前是纯正的euro call，用BSM求出来delta，theta，rho，vega就行，delta跟正股判断未来幅度，theta是损耗，+rho可以跟coupon对冲掉。implied vol用正股20个工作日的stdev。转股期之后就变成了barrier option，定价的方式就不再是euro的算法，具体计算方法在exotic option那本书里面有，老外讲解的很细。如果你做组合，gamma也需要好好算算。另外再加上流动性，一个很美的组合策略就出来了。祝你好运。