要解决这个问题,只有一个办法,讲二八轮动切换的周期设定为股指期货的交割周期一致,比如说在每个月的股指交割日切换,这天股指的贴水肯定是趋近于0,就可以在二八轮动的同时完整的吃到每个月的贴水。但是这个办法也有个问题,降低了二八轮动的频率,只能一个月轮一次,从二八模型来说肯定是不是最优解了。只能算一个二八和吃贴水结合的平衡策略。有兴趣的朋友可以回测一下。