8月26日至8月28日A类下折套利小结

股市大跌，引发大量分级基金下折，因此买入A做折价套利，同时做空IH和IF期货进行对冲保护。
具体交易情况：
1.  G账户
8月26日，买入上证50A合计380万股，成交均价0.9637元（含万分之二手续费）。
同时做空3手股指IH1509，成交均价1840。
8月28日，卖出上证50A共892510股，成交价0.9.同时赎回因下折分到的上证50A对应的50分级2983646股，赎回价格1.0866元。
同时股指IH1509平仓，成交均价2060.
分级A下折获利为892510*0.9*0.9998+2983646*1.0866*0.995-3800000*0.9637=366857.9元，盈利比率为10.01%。
期指亏损为（2060-1840）*3*300=198000元。
总盈利为168857元。
2.  Z账户
股票帐号共买入下折的A类基金共计4144652元（含手续费）
8月26日成交：
证券代码    证券名称    买卖标志    成交数量    成交均价    成交金额    手续费
502001  500等权A  买入  200000  0.958   191578.2    574.73
502007  国企改A    买入  100000  0.946   94600   283.8
502049  上证50A   买入  900000  0.96    863875.6    2591.63
150090  成长A 买入  200000  0.955   191000  38.2
150138  中证800A  买入  400000  0.945   378000  75.6
150171  证券A 买入  600000  0.956   573400  114.68
150179  信息A 买入  200000  0.953   190600  38.12
150200  券商A 买入  400000  0.98    391800  78.36
150225  证保A级    买入  1000000 0.98    979949.9    195.99
150287  钢铁A 买入  300000  0.953   285800  57.16
合计  　   　   　   　   4140603.7   4048.27

8月27日成交共828655.7元：
证券代码    证券名称    买卖标志    成交数量    成交均价    成交金额    手续费
150203  传媒A 买入  200000  0.945   189000  37.8
150209  国企改A    买入  680000  0.94    639490  127.9
合计  828655.7    　   　   　   828490  165.7

期货账户对冲保护IF1509和IH1509各一手，成交价为2800和1920点。
期货平仓点位分别是3160和2160，亏损为18万元。
估算盈亏情况。
证券代码    证券名称    买卖标志    成交价格    成交数量    成交金额
150090  成长A 卖出  0.916   29667   27174.97
150138  中证800A  卖出  0.921   75735   69751.94
150225  证保A级    卖出  0.918   243071  223139.2
150287  钢铁A 卖出  0.961   51170   49174.37
150171  证券A 卖出  0.899   63246   56858.15
150179  信息A 卖出  0.898   15047   13512.21
150200  券商A 卖出  0.899   43906   39471.49
合计  　   　   　   　   479082.3
赎回情况：
证券代码    证券名称    成交数量    赎回价 赎回金额
160516  博时证保    772682  1.0077  774738.5
160626  信息分级    188261  1.09    204178.5
161720  券商分级    374965  1.11    414130.1
161825  800分级   330356  1.067   350727.4
161910  成长分级    173620  1.0723  185241.9
163113  申万证券    551730  1.089   597829.8
168203  钢铁母基    252374  1.018   255632.1
合计  　   　   　   2782478
深市：
已经成功赎回并且对应的A类已经顺利卖出的部分盈利为2782478+479082-2991148=270412元。
沪市：
需要等最后结果出来才好测算，估计应该超过15万元。
综上，分级基金下折套利这段时间的总盈利在40万元以上，令人满意。