周五大盘走势差于预期，上证指数下跌1.3%，二市仅600多股上涨。
持股华能国际下跌1.5%，周四跑掉的上海机场下跌1.4%
使用量化策略炒股已经一年多了，本文来分享量化策略开发的一些个人经验，希望对读者有所帮助。
量化的最大特点是使用指标和公式驱动投资和交易，指标可以基于量价类指标，也可以基于公司基础面数据，还可以基于舆情，国家大政方针等。
量化是精准的，买入时机，卖出时机，买入仓位都是事先确定好的。买入卖出加仓减仓按照操作纪律执行即可。量化必须是支持回测的。回测应附带三个方面的指标，成功率，最大回撤和盈亏比。高回撤的策略对交易者的心态要求很高。个人不太建议用高回撤类的量化策略。成功率高的量化，有助于交易者保持良好的交易心态。
在确定好策略依据后，就需要从术的范畴来制定量化的买卖原则，这里可以使用一些精准的技术指标，诸如布林带反弹，箱体突破等。
之后就需要对策略进行回测。回测的目的是检测策略在历史上的表现。如果在历史表现不佳，则难以相信在未来会有好的体现。如果回测较差，则需要查看其中一些亏损较大的股票买卖节点和对应大盘，做具体分析。另外，还可以对量化策略参数进行微调，对比调整前后参数以及结果，找出效果较好的参数和回测结果。
通常来说，量化策略执行是先理论后回测；也可以使用先回测后理论的方式。前者是演绎法，后者是归纳法。如果是后者，则是先找出回测好的策略，然后再去找理论依据。二者本质上市相同的。
有了好的量化策略并不意味着财源滚滚。有三点需要注意。1.是市场行情大幅变动引起的策略失效问题。如果是追涨类策略，在熊市，震荡市效果明显会差于牛市。二是局部极端行情导致股票走势异于预期的处理问题。有一个例子，一个是2018.10.29日贵州茅台一字跌停，这个极为罕见。二是最近的华能国际走势，之前分析6.1左右应该就是大底，但现在跌到了5.79。这种走势之前早设计策略的时候应该考虑到，有二个解决办法，一是设定最大持股时长，比如最大只持有24天。二是设定最大亏损，如果跌破这个则直接卖掉走人。第三个，是最为重要的一点，量化策略需要自动或手动执行交易，这个需要铁一般的执行力。在操作中不能因为几笔亏损进而怀疑系统。这个是致命的！
以上是开发量化策略的原则和开发步骤。下面来聊聊策略股票池。
为什么要用股票池? 有三点原因，一个
为什么要用股票池? 有三点原因，一个是全市场股票太多，很难追的上量化操作(想一想连续3日每日买3-8股的情景)；二是市场股票良莠不齐，鱼目混杂，很多股票股性不适合给定策略。三是受市场和交易限制，如果交易充分，同样的量化策略，60股发股票池和30股的股票池回测收益以及成功率，准确率并无太大差别。
下图是笔者使用的震荡型量化策略展示图。图一是60多股的展示，图二是30多股的。
再补充三点
1. 高准确率，低回撤，高盈亏比的策略的确存在，缺点是交易次数少。笔者有一套策略就是如此，月均1.5次交易机会。有些月份甚至没有
2. 要高成功率的量化策略，可以考虑使用补仓。这个有空需要单独写篇
3. 找出个短期涨30%的股票很难，准确率也低。找出一个短期涨幅3-5%的股票难度就低很多了。这也是笔者推崇震荡型策略的原因。
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