您的回测正好实现了我的想法,非常感谢。
想请教的是:
1、您回测的条件是否为每月固定一天排名,出了前10就卖掉,然后买入新进前10?还是等到排名掉到更远以后再卖和买?
2、是否严格的轮动不加其他主观因素?
再次感谢!
不是每天轮动,而是每个月,每天轮动的效果反而不好。这个策略回测没有加上任何人为因素。实际操作加上人为因素可能会好点,但也有可能会差。如牛市更多考虑溢价率等。