经过几天的编写，今天终于把原来在通达信上使用的仓位量化指标用PYTHON语言写出来了，回测了一下历史数据，总体感觉是防守型超级好，进攻性稍显不足。 然后，我试着依据这个仓位管理方法，只交易一个品种，沪深300ETF（510300），没有买卖策略，完全依据仓位量化指标，仓位量化指标提示满仓，我就100%仓位；指标提示空仓，我就空仓。 与沪深300做对比，肯定要强于沪深300，尤其是在回测方面比沪深300强太多，但模型进攻性不够，主要盈利来自于前两年，接近10年时间都处于一个横盘区间。
