这是目前在跑的一个实盘模型，模型本身并不复杂，开仓点就是价量齐升，平仓采用的就是通常的“固定止损+滚动止盈”。
由于数据限制，只能回测从2023年1月1日以来数据。标的选择流通市值超过200亿的614只股票。
这是原始模型效果图：
这是在上面模型基础上加了一个开仓趋势条件限制，当沪深300在20日线之下不开新的仓位。
这是只做流通市值最大的100只股票的数据
从上面可以得出一个简单结论：
1、仓位管理是核心。
曾经在之前文章里也说过仓位管理，比如当宽基指数排名前三位全是国外指数，国内宽基指数连80分都不到的时候要谨慎；比如沪深两市总成交额跌穿8000亿时候要谨慎，跌穿7000亿要休息；当然最重要的就是自己编辑的仓位管理量化指标，从目前看，这个指标能够帮助自己有效防范风险，当然弊端也很明显，就是对于上涨机会的把握比较迟钝。
这个模型就用了一个沪深300的20日线作为简单的仓位管理方法。
2、股票池选择很关键。
同样一个模型，加载在不同股票池上效果完全不一样。
当沪深300在20日线之下的时候，流通市值最大的100只股票作为股票池；
当沪深300在20日线之上的时候，可以选择市场热门板块股票作为股票池。
3、操作方法要程序化。这是一个术的问题，其实并不是盈亏关键性因素。
程序化是目前自己在做的事情，把思路尽可能量化，让电脑去操作，少一点人为判断，多一点时间思考和休息。